收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于均值-风险模型和因子分析法的积极投资组合实证研究

沈玉晗  乔磊  姚晨  
【摘要】:积极型资产组合投资策略旨在通过基本分析和技术分析选择具有超额收益的股票,并通过构造投资组合,获得超过市场组合收益的回报,因此投资者在进行积极的资产组合管理时必将遇到两个问题:第一,如何选择值得投资的股票;第二,如何确定各股票的投资比例。本文利用因子分析法和均值-风险模型,为投资者提供了有效可行的投资方法,并且结合中国股票市场的现实股票进行了实证研究,为投资者提供了更加直观而稳健的投资方法。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 邹君;中国城镇居民消费的区域比较[J];经济师;2004年09期
2 张根明;严艳红;;湖南上市公司投资吸引力分析[J];价值工程;2008年09期
3 陶浪平;周曼丽;;我国国有商业银行经营绩效综合评价[J];兰州学刊;2008年S2期
4 戴东强;黄建华;;基于因子分析的国家高新区发展评价研究[J];经济师;2010年11期
5 苗建花;;内蒙古城镇居民消费结构变动的因子分析[J];大众科技;2006年08期
6 范德成;周豪;;区域技术创新能力评价的因子分析法研究[J];工业技术经济;2006年03期
7 岳中刚;;基于因子分析法的区域零售业竞争力研究[J];山西财经大学学报;2006年02期
8 余荣;;企业经济效益的综合考核与评价[J];中国水运(学术版);2006年02期
9 刘凤雏;;西部城市产业竞争力实证分析[J];经济师;2007年02期
10 任胜钢;彭建华;;基于因子分析法的中国区域创新能力的评价及比较[J];系统工程;2007年02期
11 姜飞;文毅荣;;基于因子分析的汽车上市公司赢利能力评价[J];经济研究导刊;2007年07期
12 陈丽佳;张振刚;;基于因子分析的广东农业科技竞争力研究[J];科技管理研究;2008年06期
13 叶娇;;我国软件外包产业的区域竞争力实证分析[J];太原理工大学学报(社会科学版);2009年01期
14 夏国恩;唐婵娟;;基于核因子分析的综合评价方法研究[J];湖南工业职业技术学院学报;2009年02期
15 夏晓蕊;;我国省际竞争力的因子分析[J];消费导刊;2009年13期
16 金卫瑛;;经济危机冲击下的上市公司竞争力分析——以辽宁省为例[J];东方企业文化;2010年10期
17 王桂秋;刘奇洪;;苏锡常九个县级市可持续发展能力实证分析——基于因子分析法[J];经济师;2010年11期
18 高太山;;国有企业经济效益的因子分析与评价[J];商业时代;2010年29期
19 成金华;陈军;段平忠;;中国近十五年来非可再生能源有效供给水平评价[J];中国软科学;2006年11期
20 刘润芳;因子分析法在上市公司融资结构分析中的应用[J];统计与决策;2004年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 沈玉晗;乔磊;姚晨;;基于均值-风险模型和因子分析法的积极投资组合实证研究[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 赵晖;温学飞;赫晓辉;王政峰;安钰;;基于因子分析法分析宁夏农村信息化的发展[A];2011全国灌区信息化建设与防渗抗冻胀新技术应用专刊[C];2011年
3 乔磊;黄晓霞;;风险曲线及均值—风险模型在实践中的应用[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
4 杨帆;刘似臣;;中国快递业对外资全面开放后的市场绩效分析——基于因子分析法[A];2012中国快递论坛论文集[C];2012年
5 朱峰峻;张国胜;;工业经济效益模糊综合评价模型的研究[A];数学及其应用文集——中南模糊数学和系统分会第三届年会论文集(下卷)[C];1995年
6 雷家骕;张俊芳;;企业成长影响因素的交互式分析[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
7 赵亮;许永龙;;基于因子分析的上市公司财务危机预警研究[A];2004中国控制与决策学术年会论文集[C];2004年
8 于海波;周宗放;;基于因子分析的旅游上市公司财务信用分析[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2007年
9 马强;孙剑平;;投资组合的对偶优化问题分析[A];江苏省现场统计研究会第11次学术年会论文集[C];2008年
10 周志民;;品牌关系指数模型研究:一个量表开发的视角[A];中国市场学会2006年年会暨第四次全国会员代表大会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 左继宏;区域竞争力的理论研究与实证分析[D];武汉理工大学;2005年
2 廖基定;几类风险模型破产问题的研究[D];中南大学;2010年
3 王姗姗;几种拓展风险模型的应用[D];南开大学;2010年
4 顾聪;保险精算中的随机风险模型[D];浙江大学;2010年
5 李岩;经典风险模型中最优分红与注资及最优再保险策略的研究[D];中南大学;2009年
6 安晓敏;最优化方法及其在投资组合中的应用[D];湖南大学;2009年
7 郝媛媛;关于随机保费收入的风险模型破产问题研究[D];重庆大学;2011年
8 江五元;风险模型中的Gerber-Shiu函数及相关问题[D];中南大学;2010年
9 王凌芳;企业信息资源利用与竞争力提升的相关研究[D];北京邮电大学;2008年
10 金志国;啤酒业上市公司绩效评价系统研究[D];青岛大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵博;投资收益风险模型的破产问题研究[D];中央民族大学;2010年
2 范艳荣;风险模型中混杂分红策略的探究[D];曲阜师范大学;2011年
3 安阳;我国东北地区金融资源配置的实证研究[D];吉林大学;2009年
4 马钰;不同因素下带干扰的双险种风险模型研究[D];兰州理工大学;2010年
5 林婉婷;人民币风险投资基金运作状态评价研究[D];吉林大学;2009年
6 王洪;带常值红利界限的一类相依风险模型的研究[D];曲阜师范大学;2010年
7 徐怀;保费收入是复合泊松过程风险模型的破产概率估计[D];合肥工业大学;2004年
8 岳鹄;我国上市公司并购绩效实证研究[D];重庆大学;2005年
9 任福匀;因子分析法在我国股票市场行业投资价值评价中的应用[D];中南大学;2005年
10 柯俊;我国商业银行内部评级模型的构建和实证检验[D];浙江大学;2006年
中国重要报纸全文数据库 前5条
1 陈炎;利用股指期货动态套期保值实例分析[N];期货日报;2007年
2 广发期货投资研究部 谢贞联 胡天存;股指期货在调整资产组合β值中的优势[N];期货日报;2007年
3 中信建设期货 刘超;基于CRB系列指数的商品投资策略实证研究[N];期货日报;2008年
4 John Kay 朱冠华;风险能用数学模型确定吗?[N];期货日报;2006年
5 中信建投期货 刘超 杨军;创新型基金产品设计与风险控制研究[N];期货日报;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978