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风险曲线及均值—风险模型在实践中的应用

乔磊  黄晓霞  
【摘要】:方差和VaR是两种传统的风险度量方法,论文(X.Huang,Portfolio selection with a newdefinition of risk,European Journal ofOperational Research 2008,186,351-357)中,作者提出了一种新的风险度量方法—风险曲线。相对于传统的风险度量方法,风险曲线更直观、更全面地刻画了投资者可能遭受到的损失,作者基于风险曲线,进一步提出了置信曲线的概念,并提出了一种新的均值—风险投资组合选择模型。本文在上述论文理论研究的基础上分析了如何在现实投资中很好的应用均值—风险模型的问题,提出以沪深300指数的风险曲线作为标杆,经过合理的调整确定出投资者的置信曲线,进而利用均值—风险模型理论,通过现有软件工具,设计出优于沪深300指数的投资组合。

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