收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法

陈国华  廖小莲  
【摘要】:本文建立了基于信息熵的证券投资组合模型,该模型是一多目标线性优化问题,我们采用两阶段模糊算法对模型进行了求解,算例给出了该模型的一个实例的非劣解。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 安起光;王厚杰;;基于机会约束的均值—VaR投资组合模型再研究[J];山东大学学报(理学版);2006年02期
2 肖贤春;胡支军;;基于不同风险度量的投资组合模型实证分析[J];贵州大学学报(自然科学版);2006年03期
3 李宏杰;;具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型[J];中国管理科学;2007年03期
4 金检华;李永明;李春泉;;基于模糊数的证券投资组合最优化模型[J];重庆工商大学学报(自然科学版);2010年01期
5 安起光;王厚杰;张文清;;基于机会约束的均值—VaR投资组合模型研究[J];山东大学学报(理学版);2005年06期
6 张阚;丰雪;;投资组合模型线性规划方法的研究[J];沈阳师范大学学报(自然科学版);2006年02期
7 黄辉;;多种约束条件下项目投资组合模型的构建[J];财会通讯(综合版);2006年11期
8 陈国华;廖小莲;;多目标投资组合模型的模糊两阶段解法[J];吉首大学学报(自然科学版);2006年06期
9 陈国华;廖小莲;;投资组合模型的割平面解法的数值算例[J];湖南人文科技学院学报;2006年06期
10 安佰玲;侯为波;;VaR约束下的M-V模型在股票配置决策中的应用[J];淮北煤炭师范学院学报(自然科学版);2007年04期
11 李江鹏;党晓晶;刘忻梅;;基于均值—方差模型的保险资金投资组合研究[J];科技创新导报;2010年04期
12 刘文昱;;具有偏好系数允许卖空的投资组合模型解存在的一个必要条件[J];中国产业;2010年12期
13 安起光;王厚杰;;引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究[J];中国管理科学;2006年02期
14 刘衍民;赵庆祯;牛奔;;约束粒子群算法求解自融资投资组合模型研究[J];数学的实践与认识;2011年02期
15 林丹,李小明,王萍;用遗传算法求解改进的投资组合模型[J];系统工程;2005年08期
16 姜晓兵;温小霓;;现代投资组合理论中风险测度方法的比较分析[J];价值工程;2006年05期
17 杨静;陈希镇;;VaR约束对借贷资产组合的影响[J];桂林师范高等专科学校学报;2006年04期
18 赵永生;屠梅曾;;基于流动性约束的房地产投资组合[J];东华大学学报(自然科学版);2007年01期
19 邵全;;一种证券投资组合的群选择模型[J];山东科技大学学报(自然科学版);2008年06期
20 李江涛;王建国;马晓波;;熵风险下的国内证券投资组合模型[J];商业经济;2009年21期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈国华;廖小莲;;均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
2 魏传华;;部分线性panel data模型的两阶段估计[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
3 刘敬生;周长银;;求解两阶段随机规划问题的近似水平方法[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
4 于丽娟;;企业产品创新战略的博弈分析[A];中国系统工程学会决策科学专业委员会第六届学术年会论文集[C];2005年
5 王琳;陈秋双;张瑞玲;杜玉泉;;面向不确定环境的集装箱空箱鲁棒优化调度[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
6 杨跃翔;夏国平;卫昆;;电子商务环境下两阶段供应链网络均衡模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
7 魏光兴;;横向监督下对独立生产的联合契约激励研究[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
8 戎晓霞;李霞;;一类随机规划的等价形式[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
9 潘红娟;周方明;米方方;;需求是分段函数的多周期EOQ模型[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
10 陈融生;;银行网络的兼容性[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邓雪;投资组合优化模型研究[D];华南理工大学;2010年
2 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
3 侯成琪;非正态分布条件下的投资组合模型研究[D];武汉大学;2005年
4 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
5 卫淑芝;随机市场环境下动态最优投资组合模型研究[D];上海交通大学;2009年
6 张鹏;可计算的投资组合模型与优化方法研究[D];华中科技大学;2006年
7 史宇峰;金融资产收益相关性及持续性研究[D];天津大学;2008年
8 王燕青;概率准则及模糊准则下投资组合研究[D];天津大学;2004年
9 孔祥丽;基于Fuzzy理论的风险投资研究[D];厦门大学;2009年
10 周辉;市场条件下的发电投资分析与发电系统运行可靠性研究[D];华中科技大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李群育;免疫优化算法及其在投资组合中的应用研究[D];重庆大学;2004年
2 韩泽华;基于混合遗传算法的最优投资组合决策方法研究[D];成都理工大学;2005年
3 傅莉莉;我国保险资金运用的风险管理研究[D];南京财经大学;2008年
4 杨帅国;基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型[D];海南师范大学;2011年
5 徐焱;遗传算法求解均值—核估计VaR投资组合模型的算子及参数[D];天津大学;2004年
6 刘志睿;不确定环境下的投资组合决策模型研究[D];华中师范大学;2008年
7 杨慧;基于一致条件风险度量的二阶段投资组合模型[D];大连理工大学;2010年
8 吴锦桂;融资性投资组合模型及改进遗传算法研究[D];华南理工大学;2011年
9 田玮;基于广义ES的投资组合优化[D];北京交通大学;2009年
10 毛普琳;具有交易费用和多种投资限制的模糊投资组合模型的研究[D];天津大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 河南省洛阳市新安县第一高级中学 袁振东;离散型随机变量分布列的求法[N];学知报;2011年
2 弘业期货 王丹;资产组合理论在期货中的运用[N];期货日报;2009年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978