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GARCH(1,1)模型参数的Monte Carlo估计方法

李武  
【摘要】:本文提出了对GARCH(1,1)模型参数进行估计的一种简便易行的Monte Carlo方法,阐明了应用该方法时如何确定高似然区域,并通过对美元/日元汇率对数收益率的拟合参数的计算表明了该方法的有效性。

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