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美式看涨期权的分析解

岑苑君  
【摘要】:本本文介绍了美式看涨期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界问题.由于自由边界的存在,我们无法求出显式解.本文利用同伦分析法求出该问题级数形式的分析解.

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