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基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合

应益荣  伍志文  
【摘要】:研究利率期限结构的理论与计算一直是金融学的一个重要课题。已有的文献假设利率函数具有某种函数形式,然后选取国债的一个截面数据来估计函数的参数。本文籍助Hermite多项式关于插值类的距离平方的积分最小化的优点,为精确拟合利率曲线提供了一个新的方法。

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