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交换期权的保险精算定价

沈明轩  
【摘要】:假设两种股票的价格过程都服从由几何布朗运动所驱动的随机微分方程,在风险资产期望收益率和波动率都为时间依赖参数条件下,利用公平保费原则得到了交换期权的定价公式,并讨论了在有红利支付的情形下的交换期权定价公式。

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