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基于GARCH类模型的深圳股市波动性分析

梁锐  温乐  
【摘要】:本文通过GARCH族模型的对比,对深证成指的波动性进行了研究,分析了我国股市波动性的特点。EGARCH(1,1)模型较好的拟合了数据,成功预测了我国股市的走向,并且发现我国股市的波动受前期影响很大这一规律。政府部门可以用该模型来提高股市的监管能力,避免股市的大起大落;投资者也可以用其规避市场风险。

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