可分离交易债券权证的价值偏差分析

【摘要】：本文综述了可分离交易债券权证定价模型的主要文献,探究了权证的理论价值与实际价值产生偏差的原因,建立了权证实际价格与理论价格的偏差值的非线性回归模型,并以马钢 CWB1、中化 CWB1、伊利 CWB1和长电 CWB1为例进行了实证分析,结果表明所建立的模型拟合效果良好。本文的研究发现对监管部门有一定的参考意义。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	吴敬;;可分离转换债券价值评估及风险分析[J];华北金融;2008年06期
2	苗杰;师恪;;连续时间下的可分离债券的定价[J];数学的实践与认识;2009年15期
3	王彦;马俊海;;权证定价理论方法的发展过程及未来研究展望[J];河南金融管理干部学院学报;2008年03期
4	马俊海;王彦;;认股权证定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术[J];管理工程学报;2010年03期
5	苗杰;师恪;银建华;;随机利率下的可分离债券的定价[J];数学的实践与认识;2011年09期
6	孙建全;韩伯棠;孙树垒;;含可扩展的多个认股权证的定价研究[J];统计与决策;2007年09期
7	吴雷雷;;沪深证券市场权证市场价格与理论价格的偏离分析[J];宁波工程学院学报;2009年02期
8	丰德民;薄晓旭;;基于人工神经网络的权证定价模型研究[J];市场经济与价格;2011年05期
9	代军;;权证定价中B-S模型与CSR模型的比较[J];中国管理科学;2009年05期
10	何哲飞;;五粮权证价格的实证分析[J];科技信息(学术研究);2008年21期
11	李存行;;认股权证的定价研究[J];统计与决策;2006年02期
12	彭利杰;徐强;;国内认股权证的发展及其价值分析[J];商业时代;2007年09期
13	傅强;王晓勤;;基于同一主体的多种认股权证定价模型及其比较[J];山西财经大学学报;2007年S1期
14	马宇超;陈敏;蔡宗武;张敏;;中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型[J];系统工程理论与实践;2010年01期
15	马惠馨;薛红;杨珊;;分数布朗运动下认股权证的保险精算定价[J];四川理工学院学报(自然科学版);2010年05期
16	傅强;王晓勤;;基于中国股权结构的多种权证定价模型及比较[J];重庆大学学报(社会科学版);2007年03期
17	陈新宏;;认股权证定价模型与泡沫度分析[J];统计与信息论坛;2007年02期
18	何江妮;;复合期权在我国认股权证定价中的实证分析[J];新疆师范大学学报(自然科学版);2008年03期
19	朱建军;;马钢认股权证的协整分析[J];湖南工业职业技术学院学报;2008年05期
20	张凡;考虑股本稀释效应的认股权证定价模型[J];华北水利水电学院学报;2005年02期

中国重要会议论文全文数据库

前3条

1	韩娟;应益荣;;可分离交易债券权证的价值偏差分析[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
2	丁飞鹏;马路安;何穗;;宝钢权证对其股价波动的影响[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
3	张双;;基于蒙特卡罗方法的权证定价[A];2009年度（第七届）中国法经济学论坛论文集[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库

前2条

1	傅永昌;中国沪深权证市场实证和应用若干问题研究[D];西南交通大学;2008年
2	吴鑫育;权证定价模型及其实证研究[D];湖南大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	毕艳林;我国欧式认股权证价格影响因素的实证分析[D];武汉理工大学;2010年
2	肖倩;认股权证稀释效应分析[D];对外经济贸易大学;2007年
3	华佳;中国权证价格和股票价格间线性与非线性Granger因果关系分析[D];厦门大学;2008年
4	刘颖辉;我国认股权证的价格分析[D];对外经济贸易大学;2006年
5	李艳;我国认股权证定价的研究与应用[D];江西财经大学;2006年
6	钟珍;我国权证发行对标的股票影响的实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年
7	汪玉英;我国上市公司认股权证市场定价偏差的实证研究[D];中南大学;2007年
8	王晓勤;基于同一主体的多种认股权证定价模型及其比较[D];重庆大学;2008年
9	苗杰;可分离债券的定价[D];新疆大学;2007年
10	彭博;中国股票认股权证的定价研究[D];厦门大学;2007年

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