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具有随机寿命的两值期权定价

梅雨  马路安  何穗  
【摘要】:文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及 Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公式。

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