收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于熵的PTA期货套期保值研究

王旭智  王勤波  
【摘要】:鉴于投资以及套期保值比在整个套期保值过程的连续性,在初始投资不变的情况下,最佳投资组合与由套期保值比得出的现货与期货投资组合为同一命题。因此,在某种情况下,可以将期贷套期保值问题转化为最佳投资组合问题的研究。信息熵在金融领域分析决策上起着相对重要的作用,本文通过利用熵在金融投资中权重指标分析的重要作用,将PTA套期保值转化为现货与期贷两种证券的投资组合行为,从而建立基于熵的投资组合模型,得到有效的套期保值,更进一步实现财富的增值。然后针对该模型得出的最佳投资,做出检验。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 陈彩霞;;股指期货交易风险研究[J];现代商业;2010年09期
2 李琦;谭毓澄;;股指期货及风险分析[J];大众科技;2010年02期
3 李世群;;基于套期保值理论的中国成品油定价机制改革实证研究[J];北京石油管理干部学院学报;2011年03期
4 张福龙;翁金勇;;大连商品交易所期货品种套期保值实证分析[J];东方企业文化;2010年03期
5 陈克明,黄振轩;地县两级同步编制国民经济发展规划研究[J];农业系统科学与综合研究;1992年01期
6 丰景春,胡肇枢;工程项目进度-投资控制综合子系统数学模型[J];建筑技术开发;1999年03期
7 周军宜;企业诊断的基础 自我评价模型[J];北方经贸;2002年01期
8 陈应龙,刘巨钦;论公司治理中的联合监督机制[J];福建行政学院福建经济管理干部学院学报;2003年02期
9 利光秘,李德仁;优化投资评价模型建模研究[J];武汉测绘科技大学学报;1998年03期
10 徐鼎;中国货币需求函数模型实证研究[J];统计与信息论坛;1998年03期
11 吴先锋;信函成本价格模型研究[J];邮政研究;1998年05期
12 卢向南;生产调度决策模型研究[J];浙江大学学报(人文社会科学版);1999年06期
13 孙继湖,彭建萍;时间序列分析技术在煤炭价格预测中的应用[J];地质技术经济管理;2000年03期
14 钟旭东,胡智荣,胡鹏;企业人力资本的测度和利用效果分析[J];湖南商学院学报;2000年01期
15 杨智;降价竞争的博弈分析[J];吉林财税高等专科学校学报;2000年02期
16 邓学芬,章道云;论企业负债结构及最佳水平模型[J];四川工业学院学报;2000年02期
17 杨乃定;员工满意度模型及其管理[J];中国管理科学;2000年01期
18 吕久琴,陈晓芳;购并创造价值的估值模型[J];科技进步与对策;2001年04期
19 徐立云,张春慨,邵惠鹤;基于Petri网的一种实时计划调度方法[J];上海交通大学学报;2001年11期
20 徐建华;西北干旱、半干旱区区域可持续发展综合评价模型研究[J];中国沙漠;2001年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王旭智;王勤波;;基于熵的PTA期货套期保值研究[A];中国企业运筹学[C];2009年
2 胡蓉蓉;高晓东;姚晶晶;蒋友进;;基于AMEsim和Simulink仿真平台对空气弹簧隔振效果的研究[A];四川省第九届(2009年)汽车学术交流年会论文集[C];2009年
3 李超;潘建明;张相年;蒋琳兰;;阿司匹林建立大鼠胚胎畸形模型的研究[A];2009年中国药学大会暨第九届中国药师周论文集[C];2009年
4 朱诗兵;;模糊优选评估系统[A];1995中国控制与决策学术年会论文集[C];1995年
5 周立佳;;船基方式气象导航模拟训练系统[A];中国航海学会海洋船舶驾驶专业委员会天气与航海安全论文集[C];1997年
6 刘汉奎;吕寿坤;徐殿国;;应用于电子镇流器的高强度气体放电灯建模方法综述[A];第12届全国电气自动化与电控系统学术年会论文集[C];2004年
7 付兴方;李宗植;;可修复性航材修理间隔期的确定策略[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
8 马为民;胡维银;;论建立土壤侵蚀模型在水保方案编制中的作用[A];水土保持依法行政的理论与方法——中国水土保持学会预防监督专业委员会第六次会议暨学术研讨会论文集[C];2006年
9 王正中;;仿真学科的研究与思考[A];2007系统仿真技术及其应用学术会议论文集[C];2007年
10 陈龙伟;;基于运营成本的小汽车租赁出租率问题管理模型[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 贾长青;椎间盘退变,营养途径,形态及细胞凋亡的实验性研究[D];中国医科大学;2003年
2 李贵孚;基于特征价格理论的我国有线数字电视产品价格模型研究[D];吉林大学;2007年
3 袁宝招;水资源需求驱动因素及其调控研究[D];河海大学;2006年
4 赵世刚;中国商业银行企业文化测度研究[D];大连理工大学;2007年
5 廖亚立;生命价值的动态评估方法与实证研究[D];中国地质大学(北京);2008年
6 余明杨;变压器隔离全桥开关变换器的建模与应用技术研究[D];中南大学;2008年
7 赵海翔;风电引起的电压波动和闪变研究[D];中国电力科学研究院;2005年
8 王伯珉;预构皮瓣治疗四肢严重损伤的动物模型与实验研究[D];山东大学;2004年
9 刘燕;超临界流体制备超微颗粒的过程模拟与喷嘴设计[D];山东大学;2005年
10 关宏信;沥青混合料粘弹性疲劳损伤模型研究[D];中南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈佳;沪深300股指期货推出初期对上证50ETF的套期保值实证研究[D];浙江工商大学;2011年
2 王鹏;沪深300股指期货套期保值风险的测度[D];西南大学;2011年
3 崔一凡;中国衍生品套期保值的价值效应分析[D];浙江工商大学;2010年
4 徐炜;船舶燃油价格波动性特征及套期保值研究[D];大连海事大学;2011年
5 李嘉;粮食企业利用期货市场套期保值策略研究[D];吉林大学;2010年
6 张晓亮;沪铜最优套期保值比率的实证研究[D];西安工业大学;2010年
7 侯蕾;基于沪深300指数期货的最优套期保值比率实证研究[D];中国地质大学(北京);2010年
8 郑文捷;我国企业商品期货套期保值风险管理[D];中南大学;2004年
9 马伟;沪深300股指期货的定价及套期保值实证分析[D];暨南大学;2011年
10 赵蕊;我国有色金属期货基本功能发挥效果的实证研究[D];陕西师范大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 邵长春 特约记者 李玉峰 通讯员 青云;全国青少年航海模型总决赛在陵水举行[N];海南日报;2009年
2 潍坊中学 颜美平 毛韦清;巧思创新意,废物变模型[N];学知报;2011年
3 本报记者 傅莲英;第21届广州国际玩具及模型展集结鸣号[N];国际商报;2009年
4 范晓光 浙江省社会科学院社会学研究所;威斯康辛学派挑战“布劳-邓肯”的地位获得模型[N];中国社会科学报;2011年
5 本报记者 杨博;美证交会将审查标普评级模型[N];中国证券报;2011年
6 姜业庆;模型是关键:中国“宽客”启示录[N];中国经济时报;2011年
7 商务部国际贸易经济合作研究院欧洲所博士 朱一平;欧债危机有限解决方案长效机制初具模型[N];国际商报;2011年
8 CUBN 记者 孙先锋;用3i模型打动消费者[N];中国联合商报;2011年
9 ;套期保值案例[N];中国有色金属报;2005年
10 深圳商报记者 刘洪恩;各类金属涨价“施压”深企[N];深圳商报;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978