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带注资的最优脉冲分红问题

刘国欣  郑庆云  张帅琪  
【摘要】:本文在扩散模型下考虑了公司带有注资策略的最优再保险与分红策略问题。公司分红时要支付一定交易费用,包含固定交易费用和比例交易费用;一旦公司资金为零时,即刻注入必要的资金以保证盈余额非负。注资时公司只须支付比例交易费用。本文的目的是最大化净收益的期望折现值,即分红减去注资的期望折现值。我们构造了最优值函数,并得到了最优值所满足的方程,及最优策略。

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