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用脉冲控制研究扩散模型最优分红与注资问题

宋一杰  赵秀平  
【摘要】:本文主要研究在扩散模型下,带有固定交易费用的分红和注资问题。由于考虑了固定的交易费用,此问题就变成了一个脉冲控制问题。最终目的是最大化分红减去注资折现值的期望,使得股东利润最大化。本文找到了值函数所满足的拟变分不等式,研究了值函数的性质,并找到了最优策略和值函数。最后,给出了分红、注资与交易费用的关系。

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