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Linear Estimation for Discrete-Time Systems with Markov Jump Delays

【摘要】:This paper investigates the linear minimum mean square error estimation for discrete-time linear systems with Markov jump delays.In order to solve the optimal estimation problem,the single Markov delayed measurement is firstly rewritten as an equivalent measurement with multiple constant delays,and then a delay-free Markov jump linear system is obtained via state augmentation.The estimator is derived on the basis of the geometric arguments in the Hilbert space,and a recursive equation of the filter is obtained by solving the Riccati equations.

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