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带跳正、倒向随机微分系统与金融市场,及其在随机控制中的应用

司徒荣  
【摘要】:本文讨论了正倒向随机微分系统与金融市场的关系.在非李氏系数的条件下,得到了带跳正倒向随机微分系统解的存在性与唯一性,并导出了关于这种系统的随机控制之(局部)最大值原理。

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