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带跳金融市场的最优消费之一种解法——随机控制的拉格朗日乘子法

司徒荣  
【摘要】:邹至庄教授的新书,用直观的方法,引入了一种关于连续随机系统的拉格朗日乘子, 并由此用直观的方法,推导出关于这种系统的最优随机控制所要满足的一些必要条件, 并给出了在连续金融市场等中之大量应用.本文以Ito随机积分理论作基础,对带跳的随机系统,以严格的方法,引入了一种拉格朗日乘子法,并推导出关于这种系统的最优随机控制所要满足的一些必要条件。这些结果,在系统不带跳情形,可得出邹的结果.并且,可在带跳的金融市场中,在求解最优消费等问题中得到应用.

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