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Optimal Estimate and Intercepting Algorithm for State Estimation of Discrete-Time Markov Jump Linear Systems

【摘要】:正In this paper,the state estimation problem for discrete-time Markov jump linear systems is considered.For this,two algorithms are presented.The first algorithm is an optimal algorithm for state estimate in the sense of minimum mean-square error estimate.The second algorithm is a suboptimal algorithm,called intercepting algorithm,which is based on the approximation for the proposed optimal algorithm.The intercepting algorithm is finite-dimensionally computable, and does not require ever-increasing computation and storage load with the length of the noise observation sequence.A numerical example is given to demonstrate the performance of the intercepting algorithm.

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