收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

幂型资产或无两值欧式看涨期权的定价

陈万义  
【摘要】:利用较简单的数学方法,在非风险中性定价意义下,推导出了幂型资产或无两值看涨期权的定价公式,并将该公式用于叮当型与中间可提前执行的幂型支付看涨期权的定价问题.所得的均为相关期权定价模型的解析解, 有利于它在以股票、股指等为原生资产的衍生品中的实际应用.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 韦琳;浅析期权交易及风险[J];现代财经-天津财经学院学报;1998年02期
2 朱丹;;股价服从跳-扩散模型的可转换债券的定价[J];吉首大学学报(自然科学版);2008年01期
3 孙宁华;金融衍生工具定价理论述评[J];南京社会科学;2004年09期
4 韩京芳;可转换债券期权性及政策效应分析[J];计划与市场探索;2001年02期
5 王剑君;;期权蝶状价差概率模型的进一步分析[J];怀化学院学报;2006年08期
6 唐跃军;经理股票期权的现状、理论基础和理论发展[J];青海社会科学;2003年03期
7 秦旭;韩文秀;;利用期权进行投机和套期保值的均值——VaR模型[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2006年05期
8 孙竹;布莱克—斯科尔斯模型与金融衍生市场风险管理[J];经济学动态;1998年02期
9 朱丹;;附有回购条款的可转换债券的鞅定价[J];湖南科技学院学报;2006年05期
10 朱丹;;可分离交易的可转换债券的鞅定价[J];数学的实践与认识;2011年13期
11 王钰,章璐;股票期权风险:国外的经验及其启示[J];证券市场导报;2001年01期
12 徐成刚;论我国证券市场壳资源的变相期权性[J];河南财政税务高等专科学校学报;2004年05期
13 高世宁;适时推出股票期权促进中国股市健康发展[J];长春金融高等专科学校学报;1998年02期
14 李翔;期权与期权交易战略风险收益比较[J];国际贸易问题;1994年05期
15 严复海,何伟平,尹文诚;期权理论在投资决策中的应用[J];甘肃工业大学学报;2001年01期
16 宋国祥;上市公司实行期股激励的几点建议[J];经济研究参考;2002年31期
17 群荔;香港何以成功推出股票期权[J];证券市场导报;1995年11期
18 周苹英;期货交易与期权交易的差异比较及其运作选择[J];财经论丛;1998年03期
19 小山;丑闻背后是贪婪的期权[J];数字财富;2002年08期
20 邵亦波;;如何设计期权[J];创业家;2009年12期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈万义;;幂型资产或无两值欧式看涨期权的定价[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
2 唐敏;应益荣;;可赎回可转换债券的定价分解公式[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
3 秦学志;吴冲锋;;欧式期权的主观预期估价方法及投资决策[A];管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C];2001年
4 孙良;潘德惠;;金融衍生证券的定价模型[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
5 薛明皋;刘璘琳;王向阳;;风险、期权与信息安全投资[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
6 童玉媛;应益荣;;触发式汇率期权的一个定价公式[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
7 林中跃;刘春林;吴狄;;三聚氰胺丑闻对乳制品企业股价影响研究[A];第四届(2009)中国管理学年会——公共管理分会场论文集[C];2009年
8 戴锋;秦子夫;吴松涛;;中国证券市场股指与股份结构的PD拟合分析[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
9 冯冰花;苏卫东;;股票连结债券初探[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
10 张双;;基于蒙特卡罗方法的权证定价[A];2009年度(第七届)中国法经济学论坛论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 梁权熙;所有权结构、盈余管理与股价行为[D];暨南大学;2012年
2 刘建和;中国股市价格形成机制研究[D];浙江大学;2004年
3 李正红;中国债券投资的利率风险研究[D];西北工业大学;2006年
4 韩士专;噪声背景下的股市反馈机制研究[D];华南师范大学;2004年
5 曹明;股权流通性变化下的投资者行为与股票价格行为研究[D];湖南大学;2006年
6 徐婕;三阶段股票定价模型研究[D];复旦大学;2008年
7 吴战篪;国际接轨中的A股估值:理念、制度与公司治理分析[D];西南财经大学;2006年
8 林树;中国投资者行为的实验与实证研究[D];复旦大学;2006年
9 吴国清;盈利持续性、盈利预期与股票估值[D];清华大学;2007年
10 Faiq Mahmood;全球金融危机对中国证券市场的影响[D];华中科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵霞;住房抵押贷款证券(MBS)的定价研究[D];江西财经大学;2004年
2 龚小弓;用VaR度量期权的市场风险[D];西安理工大学;2004年
3 靳利军;可转换债券的定价论与实证分析[D];华中科技大学;2005年
4 刘位璐;期权在外汇风险管理中的应用研究[D];武汉大学;2005年
5 吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年
6 丁立宏;中国可转换债券实证分析[D];首都经济贸易大学;2004年
7 胡敏杰;可转换债券定价模型与实证分析[D];西南交通大学;2005年
8 凤兰;中国上市公司可转换债券个案定价实证研究[D];内蒙古大学;2005年
9 冷雪霜;证券投资基金投资组合理论和方法研究[D];武汉理工大学;2005年
10 唐雪春;可转换债券定价的思考[D];华中科技大学;2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 匡志勇;场外期权游戏:大户的“见识”和“广告”[N];第一财经日报;2007年
2 本报记者 屈红燕;目标抄底股民 券商欲推准期权产品[N];上海证券报;2008年
3 本报记者 贺江兵;期权显威美银增减建行两难 贱卖论噤声[N];华夏时报;2008年
4 朱杰;智取期权 留住人才[N];中国经营报;2001年
5 Don Clark;微软终结股票期权时代[N];中国经济时报;2003年
6 本报记者 吴铭;深南电期权合约事件或现转机[N];中国证券报;2008年
7 ;微软捅破最后的泡沫[N];中华工商时报;2003年
8 高冬亮;中国企业期权四大案例[N];北京科技报;2000年
9 吴敬菽;建设令人信服的激励机制[N];中国证券报;2003年
10 记者  孔维纯  陈健健  吕强;新试点方案首推管理层期权[N];中国证券报;2005年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978