幂型资产或无两值欧式看涨期权的定价

【摘要】：利用较简单的数学方法,在非风险中性定价意义下,推导出了幂型资产或无两值看涨期权的定价公式,并将该公式用于叮当型与中间可提前执行的幂型支付看涨期权的定价问题．所得的均为相关期权定价模型的解析解, 有利于它在以股票、股指等为原生资产的衍生品中的实际应用．

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前20条

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3	孙宁华;金融衍生工具定价理论述评[J];南京社会科学;2004年09期
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5	王剑君;;期权蝶状价差概率模型的进一步分析[J];怀化学院学报;2006年08期
6	唐跃军;经理股票期权的现状、理论基础和理论发展[J];青海社会科学;2003年03期
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9	朱丹;;附有回购条款的可转换债券的鞅定价[J];湖南科技学院学报;2006年05期
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前10条

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8	戴锋;秦子夫;吴松涛;;中国证券市场股指与股份结构的PD拟合分析[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
9	冯冰花;苏卫东;;股票连结债券初探[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
10	张双;;基于蒙特卡罗方法的权证定价[A];2009年度（第七届）中国法经济学论坛论文集[C];2009年

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10	Faiq Mahmood;全球金融危机对中国证券市场的影响[D];华中科技大学;2011年

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5	吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年
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7	胡敏杰;可转换债券定价模型与实证分析[D];西南交通大学;2005年
8	凤兰;中国上市公司可转换债券个案定价实证研究[D];内蒙古大学;2005年
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前10条

1	匡志勇;场外期权游戏：大户的“见识”和“广告”[N];第一财经日报;2007年
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3	本报记者贺江兵;期权显威美银增减建行两难贱卖论噤声[N];华夏时报;2008年
4	朱杰;智取期权留住人才[N];中国经营报;2001年
5	ＤｏｎＣｌａｒｋ;微软终结股票期权时代[N];中国经济时报;2003年
6	本报记者吴铭;深南电期权合约事件或现转机[N];中国证券报;2008年
7	;微软捅破最后的泡沫[N];中华工商时报;2003年
8	高冬亮;中国企业期权四大案例[N];北京科技报;2000年
9	吴敬菽;建设令人信服的激励机制[N];中国证券报;2003年
10	记者　　孔维纯　　陈健健　　吕强;新试点方案首推管理层期权[N];中国证券报;2005年

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