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线性离散随机系统在稳态预测方差约束下的卡尔曼滤波

孙翔  王子栋  郭治  
【摘要】:研究稳、暂态指标约束下的离散系统卡尔曼滤波问题,即设计滤波增益,使每个状态分量的预测误差方差不大于各自预先给定值,同时滤波矩阵满足给定的区域极点约束。文中给出了期望滤波增益的存在条件及其解析表达式,并提供了说明性的数值例子。

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