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基于价值函数的GARCH修正模型研究

崔建国  党耀国  
【摘要】:分析现有GARCH类模型解决股市波动非对称问题存在的缺陷,利用行为金融中描述人们对股市利好和利空信息反应的价值函数修正GARCH模型,并用极大似然估计法进行参数估计,最后对沪深300指数进行实证研究。

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