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基于Haar小波的沪港股市异常波动溢出效应研究

方志军  李帅  舒雷  刘汪卉尧  
【摘要】：本文首先提出一种改进的haar小波异常点检测方法,对GARCH模型残差进行异常点检测,估计异常波动区间。然后采用Granger因果检验方法,分析异常波动的溢出效应。最后对上证指数和香港恒生指数的收益率GARCH(1,1)模型的残差进行实证分析,发现在短期,沪市对港市存在明显的异常波动溢出效应,而港市对沪市却不存在明显的异常波动溢出效应。但在长期内沪、港两股市间均不存在明显的异常波动溢出效应。

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