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资本约束、银行风险承担与经济资本水平——基于中国53家商业银行的经验研究

张敬思  曹国华  
【摘要】:本文建立了一个资本约束加强与银行风险承担关系的理论模型,使用2009年至2013年我国53家商业银行的财务数据,研究资本约束对银行风险承担的门限效应,并对商业银行内部经济资本水平进行分析。研究发现,资本约束对银行风险承担存在门限效应,门限值为11.73%。当资本充足率低于该值时,加强资本约束会降低银行风险承担,反之则会增加银行风险承担。此外,不同类型商业银行对资本约束的敏感度存在明显差异。国有及股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行资本充足率的门限值依次递增,分别为11.24%、11.73%和13.14%。

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