稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用

【摘要】：本文首先对沪、深股指进行正态性检验,得出两市都不符合有效市场假说,然后采用STABLE 软件对沪、深股指样本数据进行稳定分布的拟合。结果表明,稳定分布较正态分布更能够描述股指的分布,最后基于股指的稳定分布特征,计算了两市股指的VaR计算。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	刘儒;徐占东;;稳定分布及其应用研究[J];淮北职业技术学院学报;2007年02期
2	武东;汤银才;;稳定分布及其在金融中的应用[J];应用概率统计;2007年04期
3	孟凡星;;关于开放式基金业绩评价的文献综述[J];中国商界(下半月);2010年12期
4	闻岳春;程同朦;;基于VaR技术的债券投资的市场风险与流动性风险管理研究[J];武汉金融;2010年06期
5	田凤林;;基于VaR的开放式基金流动性风险研究[J];时代金融;2010年06期
6	万敏;;VaR法度量证券投资基金公司风险探析[J];江西金融职工大学学报;2009年06期
7	徐滢燕;;国泰金鹰增长的市场风险VaR计量研究[J];山东纺织经济;2006年01期
8	邵学清;GDP分布模型与股票收益率的极值分析[J];数学的实践与认识;2003年12期
9	田新时,刘汉中,李耀;沪深股市一般误差分布(GED)下的VaR计算[J];管理工程学报;2003年01期
10	史喜军,程征贵;基于VAR的投资基金绩效评估方法[J];市场周刊.财经论坛;2004年03期
11	李静,王伟;VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用[J];理论月刊;2005年10期
12	张晓彬;黄志勇;;RAROC基于VaR的封闭式基金业绩评估[J];商场现代化;2006年29期
13	刘江涛;张文萍;;基于VaR-PARCH-CED模型对附有赎回条款的可转换债券风险测度的研究[J];北华航天工业学院学报;2008年03期
14	蒋虹;曲丹丹;;基于VaR的沪深300股指期货风险管理实证研究[J];经济问题;2008年12期
15	于培超;孟昭为;;基于经验似然方法的Value-at-Risk估计[J];重庆理工大学学报(自然科学版);2010年08期
16	闵尊祥;;基于VAR模型的中国房地产市场与股票市场动态关系研究[J];价格月刊;2011年02期
17	李亚静,朱宏泉,何跃;基于VaR的风险分析理论与计算方法[J];预测;2000年05期
18	陈守东,俞世典;基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析[J];吉林大学社会科学学报;2002年04期
19	李劲松;一种基于VAR的上证180指数基金风险预测方法[J];华东交通大学学报;2003年03期
20	欧阳资生;股票收益率的极值测度研究[J];湖南商学院学报;2003年04期

中国重要会议论文全文数据库

前4条

1	周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
2	童中文;何建敏;;基于期权定价方法的流动性风险模糊测度[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
3	阚晓芳;刘文澜;刘云;;我国主权财富基金资产最优配置与风险管理模式研究[A];第七届中国科技政策与管理学术年会论文集[C];2011年
4	张怡;;证券公司投资组合市场风险与适足资本的实证研究[A];中国会计学会2007年学术年会论文集（上册）[C];2007年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
2	颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
3	路志刚;开放式基金流动性风险及管理研究[D];暨南大学;2005年
4	韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
5	徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
6	孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
7	胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年
8	林宇;动态极值VaR测试的准确性及VaR因果关系研究[D];西南交通大学;2008年
9	耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
10	徐占东;开放式基金业绩评价和投资风格的实证研究[D];东北财经大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	王湃;稳定分布下股指收益的VaR模型及其在股指期货保证金上的应用[D];辽宁大学;2008年
2	秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
3	余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
4	刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年
5	吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
6	沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年
7	程艳荣;VaR方法及其在我国股票市场风险管理中的应用[D];华南理工大学;2010年
8	刘剑波;基于多元混合正态分布的期权组合VaR度量研究[D];浙江财经学院;2010年
9	邱昊;期货与现货市场波动率溢出效应和VaR风险管理[D];浙江大学;2011年
10	谢瑞宝;我国银行间债券回购市场利率风险VaR度量实证研究[D];重庆大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	长城证券研发中心杜海涛韩延河;中国证券市场呼唤VaR[N];证券时报;2001年
2	记者齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
3	南华期货研究所陈彤　李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
4	海通期货研究所郭梁;以基于VaR的动量反转策略应对股指极端事件[N];期货日报;2009年
5	长城证券金融研究所杜海涛;现券风险VaR测度[N];中国证券报;2002年
6	赛格导航科技股份公司郭宏伟;中国证券市场风险分析与VAR模型[N];证券时报;2001年
7	国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
8	文昭良新李孝群;优劣分化不明显[N];中国证券报;2002年
9	佘传奇汤益民;风险价值法在我国证券市场风险管理中的应用[N];期货日报;2007年
10	好买基金研究中心陆慧天;分级基金优先份额怎么选？[N];上海金融报;2011年

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