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稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用

周星  崔利荣  张晨宇  
【摘要】:本文首先对沪、深股指进行正态性检验,得出两市都不符合有效市场假说,然后采用STABLE 软件对沪、深股指样本数据进行稳定分布的拟合。结果表明,稳定分布较正态分布更能够描述股指的分布,最后基于股指的稳定分布特征,计算了两市股指的VaR计算。

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