商业银行贷款组合的信用度量制研究和实证分析

【摘要】：本文介绍了信用度量制(CreditMetrics),并运用信用度量制方法对选取的某家商业银行贷款样本组合进行了风险测量。根据样本组合数据建立了相应模型。从贷款人资产价值变化导致信用转移入手,测量不同置信水平下样本组合的受险价值(VaR)。根据测量结果,对样本组合进行了总风险分析、边际风险分析和风险收益分析,在此基础上对样本组合给出了具体的信贷决策建议。最后,对信用风险模型的优势及其对改进商业银行信用风险管理和金融监管的现实意义做出了评价。