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基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究

王作春  甘仞初  
【摘要】:本文简要论述了不同类型风险存在并且相关的特点,指出对综合风险的度量可以采用基于 copula的联合分布的VaR方法。并给出了以copula-VaR度量综合风险的方法步骤。

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