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中国证券市场期现关系分析——沪深300股指与股指期货间的波动溢出与跳跃相关性分析

高强  孙霖  郑琰  彭实戈  魏刚  
【摘要】:2010年4月16日,中国金融期货交易所正式推出了沪深300股票指数(下称现货指数)期货合约(下称股指期货),揭开了我国资本市场发展新的一页。目前,沪深300股指期货已成为全球交易量最大的股指衍生品。股指期货的推出完善了我国金融市场的体系结构,并为投资者提供了新的投资渠道和风险对冲工具;但也有人认为股指期货的引入加剧了股票现货市场的波动,不利于金融市场的稳定发展。本文从波动溢出和跳跃相关两个方面,研究沪深300股指期货和现货指数之间的相互关联,并分析其动态变化及主导地位。

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