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对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考

蒋益民  
【摘要】:本文针对中国商业银行信用风险压力测试中宏观变量选择、违约概率设定与转换、违约概率的计算基础等问题进行分析,认为宏观经济变量的筛选是压力测试的关键环节,应该在模型的拟合程度与经济含义之间的寻求平衡,注重商业银行本身信贷组合的结构特点,建议以贷款金额为基础计算违约率,直接使用正常标准的违约概率。

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