收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

证券投资时点不确定下的投资组合风险控制

吕南  罗洪群  彭倩  
【摘要】:风险控制是证券投资中的一个永恒话题,也是金融经济学中的一个研究重点,在传统的Markowitz证券组合模型的基础上,建立投资时间不确定情况下的基于CVaR的可卖空的风险控制模型,并在实证中通过遗传算法对模型求解,得出证券投资组合的优化配置。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 闫堃;;浅析证券投资组合风险计量理论在我国的运用[J];山东商业职业技术学院学报;2006年03期
2 樊霞;刘西林;;企业信息化投资的实物期权决策方法及应用[J];工业工程;2006年04期
3 聂皖生,宋香荣;证券投资风险的统计分析[J];市场研究;1994年01期
4 郭春艳;略论证券投资风险的公式计算[J];理论学习;1999年09期
5 宗蔚;吴凤平;;基于熵权的证券投资风险模糊综合评价方法[J];商场现代化;2009年15期
6 张公让;王博;;基于熵的单一指数投资组合模型的应用研究[J];科技情报开发与经济;2008年06期
7 李彦;;行为金融视角下的证券投资风险度量模型[J];广西财经学院学报;2009年06期
8 戴复璟;;组合证券投资方法[J];福建信息技术教育;2006年01期
9 刘宝森;曹国华;;不完全信息条件下的技术创新投资期权博弈分析[J];统计与决策;2008年09期
10 赵丽娟;;VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用[J];职业技术;2009年04期
11 赵丽娟;安琪;;VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用[J];商业经济;2009年17期
12 夏苏林;姚传娟;李源;;成份VaR(Component VaR)在投资组合风险控制中的应用[J];科技信息(学术研究);2007年13期
13 姜金三;;债务融资约束对企业投资行为选择的影响分析[J];中国乡镇企业会计;2011年04期
14 郭存芝,凌亢,刘容华;证券投资风险评估的AHP结构模型研究[J];数量经济技术经济研究;2000年08期
15 王明涛,张保法;证券投资风险计量方法研究[J];数量经济技术经济研究;2002年04期
16 付江波;李廉水;石群;;房地产投资组合风险决策分析[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2008年02期
17 陈嘉莉;;基于企业投资行为选择的债务融资约束影响分析[J];财政研究;2009年02期
18 殷林森;胡文伟;李湛;;基于期权博弈理论的风险投资可延期性[J];上海交通大学学报;2007年07期
19 陈志国;卞克阳;;最佳组合下的股票投资风险比较分析[J];河北大学学报(哲学社会科学版);2008年04期
20 刘渝琳;李俊强;;基于均值-VaR模型社保基金最优投资组合的构建[J];广东商学院学报;2008年03期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 吕南;罗洪群;彭倩;;证券投资时点不确定下的投资组合风险控制[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
2 黄旭阳;;基于改进的遗传算法研究证券组合投资[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 张涤芳;资产定价模式的应用:以两个中国基金为例[D];复旦大学;2006年
2 何海鹰;基于Copula理论的信用风险研究[D];厦门大学;2009年
3 彭耿;证券投资基金经理激励机制研究[D];中南大学;2009年
4 王学明;我国证券投资基金投资行为研究[D];中南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘伟;基于心理分析的证券投资项目风险分析与控制研究[D];华北电力大学;2011年
2 彭仲达;技术不确定性对技术创新投资策略影响研究[D];重庆大学;2008年
3 王文红;我国上市公司债务融资约束条件下的投资选择实证研究[D];江苏大学;2007年
4 赵倩;市盈率与证券投资风险相关性研究[D];河北大学;2009年
5 胡莹;基于支持向量机的证券投资风险管理研究[D];西安电子科技大学;2010年
6 汤超;基于VaR方法度量证券投资风险的分析及管理研究[D];西南交通大学;2011年
7 张鹏辉;房地产投资组合决策研究[D];天津大学;2007年
8 柳菲;基于遗传算法的CVaR模型在投资组合中的应用[D];西安电子科技大学;2009年
9 王静静;基于AHP方法的证券投资风险评估模型研究[D];东北财经大学;2010年
10 刘宝森;不完全信息条件下的技术创新投资实物期权博弈分析[D];重庆大学;2008年
中国重要报纸全文数据库 前4条
1 钟爱军;巧用Excel计算股票的β系数[N];海峡财经导报;2006年
2 本报记者 彭婷婷;REITs内地阴霾[N];财经时报;2005年
3 钟爱军;Excel在风险型投资项目组合决策中的运用[N];海峡财经导报;2006年
4 邓海欧;公积金置第二套房并收租最划算[N];中国证券报;2007年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978