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金融市场风险度量模型演变研究

吴水亭  徐扬  
【摘要】:以风险测度方法的演变为主线对风险测度模型的发展进行了研究。在分析均值-方差模型和VaR模型的特点及其适用范围的基础上,引入一致性金融风险测度公理,分析了该领域的研究状况,简要介绍了动态一致性风险测度的研究情况。最后讨论了基于一致性公理的金融风险测度模型的发展前景。

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