基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估
【摘要】:作为一种有效的金融监管方式,商业银行信贷风险评估是银行监管体系的重要组成部分。针对商业银行的行业特点以及其中存在的信贷风险问题,本文指出:反映商业银行经营状况的各种指标数据存在高度的非线性、不确定性和不精确性,并由此导致现有的信贷风险评估模型难以胜任。为此,结合人工智能的最新研究成果,建立基于支持向最回归(Support Vector Regression,SVR)的商业银行信贷风险评估模型。实证研究表明,该方法取得的结果是可以接受的。
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