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CVaR与供应链的风险管理

吴军  汪寿阳  
【摘要】:本文首次引入CVaR作为风险度量工具对一个制造商的供应合同进行建模和风险分析.采用动态规划方法对制造商的最优订货决策进行求解,并着重分析风险对于制造商最优订货决策的影响.主要结论如下:(1)制造商考虑风险时的最优定货数量小于不考虑风险时的最优定货数量;(2)最优订货数量随着制造商对风险厌恶程度增大而减少.本文的研究结果不仅从理论上刻画风险对于制造商最优订货决策的影响,同时也为实际管理者在考虑凤险情况下进行决策提供参考依据.

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