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远期市场和一类最优投资组合问题

张鸿雁  肖燏  
【摘要】:着重讨论了将远期作为投资工具来实现金融市场中的投资活动的问题。与通常所用的自融资策略不同,本文所运用的复制策略是非自融资的。文中我们建立了集合GFF与GF的一一对应关系,并运用这种关系求解了一类最优投资组合问题。

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