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处理有色状态噪声的三段卡尔曼滤波算法

范澎湃  王冰  
【摘要】:有色噪声对参数估计的影响不容忽视,而经典的Kalman滤波不具有抑制有色观测噪声影响的能力。基于对偶滤波方法既能给出参数估值,同时能进行系统滤波的作用,将对偶Kalman滤波扩展到三段Kalman滤波,并将其应用到控制有色状态噪声的影响当中,在估计有色噪声相关系数同时对系统状态滤波。通过一个仿真算例说明利用该方法能有效的控制有色观测噪声的影响。

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