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基于隐马尔科夫模型的组合预测方法

陈志航  程乾生  
【摘要】:本文把隐马尔科夫模型和组合预测的思想结合起来,提出了基于隐马尔科夫模型的组合预测方法(CFHMM)。它的主要特点是可以时变自适应地计算组合权重,能够对非平稳随机过程给出较好的预测。基于隐马尔科夫模型的组合预测方法是一种概率域参数方法,它的参数学习过程是通过EM算法来实现的。本文最后将CFHMM方法应用于金融时间序列的预测,获得了较好的预测效果。

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