收藏本站
《第十八届中国管理科学学术年会论文集》2016年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

Portfolio多目标候选决策方案的M-PBIL方法

胡仕成  刘腾娇  何青松  考永贵  王嵩  
【摘要】:多目标优化问题Portfolio是投资管理中的决策难题,交互式决策是帮助决策者获得满意投资方案的一种重要途径。针对在交互式决策过程中如何获取Portfolio的多目标候选决策方案,提出了一种求解Portfolio的多目标优化方法M-PBIL。和传统的基于现有解重组生成个体的进化算法不同,M-PBIL遵循了PBIL基于慨率模型生成个体的策略,探索了求解多目标优化问题的三个关键技术:首先,对于连续空间的多目标优化问题Portfolio,提出了实数值的编码方案,克服了传统PBIL二进制编码的编码冗余和概率冲突问题;其次,设计了基因位的变长概率模型,实现了决策变量取值区间的动态划分;再者,对进化过程中的个体采用了基于支配性和代表性的评价机制,解决了多目标优化问题非劣解的选择问题。对M-PBIL的求解性能从收敛性和分布性两个方面采用了定性和定量的评价,在标准数据集上和有代表性的NSGAII进行了比较。实验结果充分表明,M-PBIL具有较好的收敛性和分布性。
【作者单位】:哈尔滨工业大学经管学院 哈尔滨工业大学理学院
【分类号】:C934
【正文快照】:
x5S Portfolio是投资决策管理中的一个重要问题,它涉及到如何将有限的资金合理分配购买不同的资产,使得收益最大,风险最小[1]。Portfolio是—*个典型的多目标优化难题[23]。由于解的非劣性,其最优解是一个Pareto最优解集,决策者很难从数目众多的Pareto最优解中找到偏好的解

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 殷昭宁;;基于偏好的交互多目标进化优化方法[J];科技传播;2012年15期
2 ;[J];;年期
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026