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《第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)》2012年
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SHIBOR利率期限结构变动的影响因素及其作用机理

张笑峰  郭菊娥  
【摘要】:本文关注于我国利率市场化改革的里程碑产物SHIBOR,对宏观经济体系中SHIBOR利率期限结构变动的影响因素及其作用机理进行了初步探讨。研究发现:"水平"、"倾斜"和"曲度"三个反映SHIBOR利率期限结构变动特征的潜在要素可解释SHIBOR利率期限结构98%以上的变动,但"水平"的主导影响作用稍弱;物价水平是导致利率期限结构水平变动的主要因素,物价水平和居民企业行为影响着SHIBOR利率期限结构的倾斜程度变化。
【作者单位】:西安交通大学管理学院
【基金】:国家自然科学基金重点资助项目(71032002)
【分类号】:F822;F224

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