收藏本站
《第十三届中国管理科学学术年会论文集》2011年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析

王书平  闫晓峰  吴振信  
【摘要】:本文运用VAR模型,构建了铁矿石价格与波罗的海干散货运指数、美元指数、进口铁矿石数量、国内铁矿石原产量之间的动态关系系统,着重探讨了影响铁矿石价格的因素,以及这些因素对于铁矿石价格的影响程度和规律。实证分析表明,运费对铁矿石价格有着正向的影响,美元价格、国内铁矿石原产量均与铁矿石价格呈现反向变动的关系,进口铁矿石数量的上升先导致价格的下降,再引起价格的上升。通过VAR模型的稳定性检验和脉冲响应分析表明,尽管铁矿石价格的影响因素复杂,由铁矿石价格、波罗的海干散货运指数、美元指数、国内铁矿石原产量以及进口铁矿石数量所构成的关系系统是稳定的,也就是说,通过市场经济的自动调节,铁矿石价格不会长期偏离均衡状态。

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 丁永健;郝琦;;区域分割、先行者优势与铁矿石进口价格谈判劣势[J];国际贸易问题;2011年06期
2 高铁梅,孔宪丽,刘玉,胡玲;中国钢铁工业供给与需求影响因素的动态分析[J];管理世界;2004年06期
3 王骏,杨波,余子鹏;中国铁矿石供需战略分析[J];经济学家;2005年04期
4 陈博;于同申;;资产专用性、机会主义行为与纵向一体化——基于中澳铁矿石价格谈判的实证研究[J];经济与管理研究;2010年10期
5 张惠丽;郭进平;;中国铁矿石需求预测系统动力学模型研究[J];金属矿山;2006年02期
6 吴溪淳;;中国钢材市场发展趋势及对铁矿石市场的影响[J];金属矿山;2006年09期
7 朱及天;洪天求;;我国钢铁需求预测及铁矿资源安全供给对策[J];金属矿山;2006年10期
8 孙晓华;胡林;张国峰;;中外铁矿石价格谈判的演化博弈分析[J];南京财经大学学报;2010年04期
9 吴文东;吴刚;魏一鸣;范英;;基于相关系数的钢材需求量组合预测[J];中国管理科学;2008年S1期
10 牛建英;王子甫;;铁矿石进口价格态势分析[J];资源与产业;2006年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李拥军;;钢铁企业价格决策优化问题的研究[J];包钢科技;2006年06期
2 徐涛;;当前包钢国贸公司矿石进口现状与措施[J];包钢科技;2010年02期
3 许亚萍;李永梅;;金属价格传导影响研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2010年02期
4 张国林;;农业基础地位的动态效应分析[J];重庆大学学报(社会科学版);2009年05期
5 王雪飞;刘志伟;;基于ARIMA模型的中国钢材市场价格预测[J];中国城市经济;2011年01期
6 阮氏清心;覃丽芳;;中越钢铁贸易的现状与发展趋势分析[J];创新;2007年05期
7 张海亮;吴冲锋;邹平;;基于产业需求的外汇储备实物资产配置[J];财经研究;2009年04期
8 朱方明;刘得扬;;国家利益与中国企业国际化发展[J];财贸经济;2009年04期
9 何记东;史忠良;;钢铁产业的需求与重组效应分析[J];产业经济评论;2011年01期
10 代伊博;谭力文;;国际石油价格波动对中国消费需求的冲击——基于VAR模型的研究与分析[J];东北大学学报(社会科学版);2010年06期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 白小伟;王天乙;吴玉璟;;基于演化博弈的中外稀土价格谈判研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 高广阔;李好好;;中国钢铁业边际投资效率与相机选择货币政策有效性的实证分析[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
3 吴文东;吴刚;魏一鸣;范英;;基于相关系数的钢材需求量组合预测[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张海亮;我国外汇储备的商品资产配置研究[D];昆明理工大学;2010年
2 赵洋;基于PSR概念模型的我国战略性矿产资源安全评价[D];中国地质大学(北京);2011年
3 陈海涛;基于供应链的中国石油资源安全保障研究[D];中南大学;2011年
4 林春山;新政治经济学视角下的中国贸易政策调整与转型研究[D];复旦大学;2011年
5 刘波;中国贷款效率问题研究[D];华中农业大学;2011年
6 侯卉;我国铁矿资源产业链分析及其供给战略研究[D];东北大学;2009年
7 张明;东鞍山含碳酸盐铁矿石浮选行为研究[D];东北大学;2009年
8 刘文刚;新型赤铁矿反浮选脱硅捕收剂的合成及浮选性能研究[D];东北大学;2010年
9 赵婷;产业集聚与地区生产率增进:理论分析及中国经验实证[D];浙江大学;2012年
10 李强;现代企业营销风险管理理论与应用[D];天津大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闫秀洁;国际铁矿石价格对中国钢铁业影响机制研究[D];大连理工大学;2010年
2 张云波;A建筑公司运用钢材期货套期保值研究[D];大连理工大学;2010年
3 魏景;基于模拟技术的企业横向并购效应研究[D];南京财经大学;2009年
4 马楠;中国钢铁产业市场结构研究[D];福建师范大学;2010年
5 姜婷婷;铁矿石谈判机制与中国定价权缺失的问题研究[D];东北财经大学;2010年
6 李松;中国铁矿石进口问题与对策[D];东北财经大学;2010年
7 董少俊;进口长协铁矿石价格研究[D];东华大学;2011年
8 陈然;基于产业链治理的中国铁矿石进口贸易市场势力构建研究[D];浙江大学;2011年
9 孟泽;冷轧板价格的预测与管理研究[D];杭州电子科技大学;2011年
10 高建卿;我国A股市场钢铁板块上市公司投资价值研究[D];兰州大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王建军;;从国际铁矿石价格博弈看我国钢铁产业整合的紧迫性[J];商业研究;2007年11期
2 司晓悦;我国铁矿石进口的战略和对策[J];东北大学学报(社会科学版);2003年05期
3 杨正林;;中国钢铁产业集中度的影响因素研究[J];当代经理人;2006年01期
4 牛建英;王学评;;资源产业行业协会非政府性分析[J];当代经济管理;2006年01期
5 张乙明;原毅军;熊隆华;;钢铁行业投资趋同的羊群效应研究[J];大连理工大学学报(社会科学版);2010年03期
6 褚永;;国际铁矿石贸易垄断价格的形成机制[J];对外经贸实务;2007年04期
7 王骏;;我国炼焦煤对外贸易分析与煤-焦-铁价格动态关系研究[J];国际商务(对外经济贸易大学学报);2009年02期
8 刘汉章;加入WTO对中国钢铁企业的影响及策略分析[J];中国工业经济;2002年05期
9 徐康宁;韩剑;;中国钢铁产业的集中度、布局与结构优化研究——兼评2005年钢铁产业发展政策[J];中国工业经济;2006年02期
10 王永平,孟卫东;供应链企业合作竞争机制的演化博弈分析[J];管理工程学报;2004年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郭晓辉;;基于VaR的无卖空投资组合分析及实证研究[J];北京工商大学学报(自然科学版);2007年02期
2 张波;陈睿君;路璐;;粒子群算法在投资组合中的应用[J];系统工程;2007年08期
3 梁益逢;张甲芳;;入世后我国货币政策非对称性效应分析[J];福建金融管理干部学院学报;2008年05期
4 邹新月,吕先进;VaR方法在证券市场尖峰、胖尾分布中的实证分析[J];数学的实践与认识;2003年07期
5 王杰;谢明;;中国货币供给是内生的吗——基于VAR模型的实证检验[J];济南金融;2007年09期
6 王海侠;;基于VaR的金融市场风险管理[J];统计与决策;2007年18期
7 周惠来;;Kalman滤波在证券投资组合VaR计量中的应用[J];河南科学;2008年02期
8 邵萍英;鲁方生;;股票投资组合VAR分析与应用[J];宿州教育学院学报;2008年06期
9 吴开微;陈娟;;基于蒙特卡罗模拟法的投资项目VaR风险分析[J];集美大学学报(哲学社会科学版);2009年02期
10 闻岳春;程同朦;;基于VaR技术的债券投资的市场风险与流动性风险管理研究[J];武汉金融;2010年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
3 赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
4 朱春奎;曹玺;;财政科技投入与经济增长——基于VAR模型对中国(1985—2005)的经验分析[A];第二届中国公共预算研究全国学术研讨会论文集[C];2008年
5 王燕武;郑建清;;我国不同部门间的工资传递效应—基于省际面板VAR模型的研究[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(下)[C];2011年
6 舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
7 叶阿忠;王佳炜;陈敏讷;吴相波;;影响中美贸易量的决定因素是什么?——基于VAR模型的实证分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
8 熊琼;付含;;FDI流入对外汇储备的影响——基于时间序列的协整和VAR模型的实证分析[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
9 周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
10 田金信;张国永;郭志达;;基于支持向量机改进的VaR模型研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前4条
1 杨显;基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析[N];期货日报;2009年
2 国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚 但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
3 长城伟业期货研究所 张彬;股指期货套期保值组合的风险管理[N];期货日报;2009年
4 陶旺生 关思凡;基金持仓对黄金价格影响的实证分析(下)[N];中国黄金报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
2 陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
3 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
4 颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
5 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
6 徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
7 奚胜田;风险预算在证券公司资本充足性管理中的应用[D];天津大学;2007年
8 何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
9 胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年
10 房海滨;保险公司资产负债管理问题研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
2 崔占兵;基于VaR的企业流动性风险评价的研究[D];广东商学院;2010年
3 朱冬和;基于ADL模型干预模型和VAR模型的量价关系研究[D];海南师范大学;2011年
4 吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
5 张慧平;基于VaR的上市公司财务风险评估体系的构建及实证研究[D];吉林大学;2010年
6 魏红林;VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用[D];兰州大学;2011年
7 程艳荣;VaR方法及其在我国股票市场风险管理中的应用[D];华南理工大学;2010年
8 刘剑波;基于多元混合正态分布的期权组合VaR度量研究[D];浙江财经学院;2010年
9 吴剑;VaR计算方法的改进及其实证分析[D];上海交通大学;2011年
10 谢瑞宝;我国银行间债券回购市场利率风险VaR度量实证研究[D];重庆大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026