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基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量

许文坤  张卫国  陆文可  
【摘要】:在传统的风险度量模型ES的基础上,讨论了可转债的模糊风险度量问题。对于初始股价为三角模糊数的情况,给出了可转债的模糊风险度量模型和基于蒙特卡罗方法的算法。最后,选取澄星可转债进行了实证分析,计算结果表明了基于蒙特卡罗方法的模糊风险度量模型在度量可转债风险方面的稳定性和有效性。

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