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《第十三届中国管理科学学术年会论文集》2011年
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基于半绝对偏差的多品种期货模糊套期保值模型

张茂军  南江霞  田雪  
【摘要】:本文以半绝对偏差作为测量套期保值风险的方法,建立了收益最大风险最小的双目标多品种期货套期保值模型。为了刻画套保者对套保组合收益和风险的满意程度,引入非线性隶属函数构建了模糊套期保值组合模型。用模糊决策理论求出符合套保者满意程度的最优套期保值比率。用大连商品交易所期货的数据验证了本文提出的套期保值模型的适用性。

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