基于半绝对偏差的多品种期货模糊套期保值模型

【摘要】：本文以半绝对偏差作为测量套期保值风险的方法,建立了收益最大风险最小的双目标多品种期货套期保值模型。为了刻画套保者对套保组合收益和风险的满意程度,引入非线性隶属函数构建了模糊套期保值组合模型。用模糊决策理论求出符合套保者满意程度的最优套期保值比率。用大连商品交易所期货的数据验证了本文提出的套期保值模型的适用性。

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前20条

1	齐明亮;套期保值比率与套期保值的效绩——上海期铜合约的套期保值实证分析[J];华中科技大学学报(社会科学版);2004年02期
2	姚荣辉;张蜀林;罗箐宇;;基于低偏矩的非线性套期保值策略研究[J];财会月刊;2009年12期
3	刘红;;论推出股指期货对我国股票市场的影响[J];山西科技;2010年01期
4	许世蒙,谢古今;有交易费的套期保值未定权益的最小债券价值量[J];装甲兵工程学院学报;1999年02期
5	吴晓,谢赤;具有套期保值机会的出口产品定价行为的理论研究[J];数量经济技术经济研究;2003年11期
6	吴奕东;杨向群;;幂型支付欧式期权的套期方法定价[J];株洲师范高等专科学校学报;2007年02期
7	何坤;;连续时间完备市场下利用BSDEs考虑套期保值问题[J];山东大学学报(理学版);2008年02期
8	田禾瑞;;关于股指期货的思考[J];科学与管理;2008年04期
9	冯春山,蒋馥,吴家春;石油期货套期保值套期比选取的研究[J];系统工程理论方法应用;2005年02期
10	来志勤;;股票收益与通货膨胀悖论及其原因[J];经济论坛;2011年06期
11	孟庆欣,王波;高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的套期保值(英文)[J];复旦学报(自然科学版);2004年03期
12	陈荣达;肖德云;;外汇期权敏感性分析[J];武汉理工大学学报;2006年02期
13	林孝贵;期货套期保值的最小二阶矩方法[J];应用概率统计;2002年03期
14	吕思颖;;我国股指期货标的资产选择及有效性验证[J];南昌工程学院学报;2006年03期
15	黄长征,李焕荣,赵品成;期货套期保值的一个非线性M-V模型分析[J];五邑大学学报(自然科学版);1997年02期
16	毛道维,何玉梅;套期保值与投机的组合投资理论和方法[J];软科学;2002年06期
17	黄长征;期货套期保值决策模型研究[J];数量经济技术经济研究;2004年07期
18	曹丽慧;浅析引入股指期货对我国股市的影响[J];中国科技信息;2005年18期
19	沈亚军;王宁;;浅析股指期货及其风险对冲机制[J];科技信息(学术研究);2007年24期
20	高勇;黄登仕;蒋玉石;;基于分解模型的多期限期货合约套期保值绩效研究[J];统计与决策;2008年17期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	张茂军;南江霞;田雪;;基于半绝对偏差的多品种期货模糊套期保值模型[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2	赵晓红;李凤国;王巧荣;;风险导向内部审计在确定套期保值审计重点中的应用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集（2010）[C];2011年
3	冉秋锦;;东航套期保值下行风险分析[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
4	杨昭军;周本顺;黄立宏;;几何型亚式期权的定价及套期保值策略[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
5	王珏;秦伟良;;上证综合指数的All-pass模型[A];江苏省现场统计研究会第九次学术年会论文集[C];2004年
6	王旭智;王勤波;;基于熵的PTA期货套期保值研究[A];中国企业运筹学[C];2009年
7	周明清;;套期保值:农发行信贷风险防范的最佳选择[A];江苏省农村金融学会第二十次年会论文集[C];2004年
8	傅晓明;;湖北省中小企业套期保值交易行为实证分析与对策研究[A];中部崛起与现代服务业——第二届中部商业经济论坛论文集[C];2008年
9	崔科增;;塑料期货与现货投资成功之道[A];2009年第三届中国期货分析师论坛论文集（2）[C];2009年
10	毛二万;;不完全市场中的定价、风险度量与套期保值[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	傅俊辉;基于高阶矩和逐日盯市风险的套期保值模型研究[D];华南理工大学;2012年
2	窦登奎;我国上市企业运用衍生金融工具套期保值的实证研究[D];西南财经大学;2011年
3	吴晓;套期保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2004年
4	黄晓千;我国农产品期货市场功能和效率的实证研究[D];吉林大学;2010年
5	方斌;股指期货功能理论与实证研究[D];天津大学;2010年
6	祁国中;我国期货市场功能有效性研究[D];华东师范大学;2005年
7	张海亮;我国外汇储备的商品资产配置研究[D];昆明理工大学;2010年
8	王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
9	王于栋;基于资源配置视角的石油金融研究[D];西南财经大学;2012年
10	秦旭;保险投资的风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	陈佳;沪深300股指期货推出初期对上证50ETF的套期保值实证研究[D];浙江工商大学;2011年
2	王鹏;沪深300股指期货套期保值风险的测度[D];西南大学;2011年
3	崔一凡;中国衍生品套期保值的价值效应分析[D];浙江工商大学;2010年
4	徐炜;船舶燃油价格波动性特征及套期保值研究[D];大连海事大学;2011年
5	李嘉;粮食企业利用期货市场套期保值策略研究[D];吉林大学;2010年
6	张晓亮;沪铜最优套期保值比率的实证研究[D];西安工业大学;2010年
7	侯蕾;基于沪深300指数期货的最优套期保值比率实证研究[D];中国地质大学（北京）;2010年
8	郑文捷;我国企业商品期货套期保值风险管理[D];中南大学;2004年
9	马伟;沪深300股指期货的定价及套期保值实证分析[D];暨南大学;2011年
10	赵蕊;我国有色金属期货基本功能发挥效果的实证研究[D];陕西师范大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	;套期保值案例[N];中国有色金属报;2005年
2	深圳商报记者　刘洪恩;各类金属涨价“施压”深企[N];深圳商报;2006年
3	;现代（金属）企业套期保值[N];中国有色金属报;2006年
4	杨言;套期保值的尴尬[N];中国有色金属报;2006年
5	史晨昱;失手“套期保值” 我企业教训深[N];新华每日电讯;2009年
6	马文胜　翁鸣晓;套期保值理论的实践与创新[N];期货日报;2011年
7	许治国;合理运用套期保值科学规避经营风险[N];粮油市场报;2010年
8	金瑞期货上海营业部;发挥期货市场功能服务企业套期保值[N];期货日报;2010年
9	乾坤期货霍东亮;不同理论下的股指期货套期保值比较[N];期货日报;2006年
10	五矿海勤期货套期保值研究室;风险对冲不等于套期保值[N];中国有色金属报;2007年

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