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《第十三届中国管理科学学术年会论文集》2011年
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一种基于时间序列异常点监测的可疑交易分析方法

刘卓军  李晓明  
【摘要】:为辅助反洗钱交易分析人员从海量金融交易信息中有效甄别客户的异常交易/行为,提出基于时序异常点监测的可疑交易辅助分析方法,建立客户行为推测分析模型,通过分析单一客户交易/行为时间上的一致性来发现其异常行为。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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5 ;Online Modeling Based on Support Vector Machine[A];2009中国控制与决策会议论文集(1)[C];2009年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 刘雪美;喷杆喷雾机风助风筒多目标优化设计[D];山东农业大学;2010年
7 王中锋;树型贝叶斯网络分类器鉴别式训练研究[D];北京交通大学;2011年
8 邓鹏程;基于数据的铅锌熔炼过程自适应在线监控与故障诊断[D];中南大学;2011年
9 李小敏;胎肺超声图像分析及其在肺成熟度估计的应用[D];复旦大学;2011年
10 杜健辉;基于旋转电弧传感的水下焊缝成形及自动跟踪的研究[D];华南理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 姜成玉;基于支持向量机的时间序列预测[D];辽宁师范大学;2010年
2 徐俏;基于多目标微粒群的转炉合金加入量优化研究[D];大连理工大学;2010年
3 姜力文;基于信息熵的转炉炼钢动态过程建模研究[D];大连理工大学;2010年
4 程火波;商业银行反洗钱系统的设计与实施[D];华东师范大学;2010年
5 陈启;基于支持向量回归在短期负荷预测中的应用[D];河北工程大学;2010年
6 陈逸波;支持向量机在高炉炉温预报中的应用及若干改进[D];浙江大学;2010年
7 王霏;面向动漫素材的特征提取与分类识别[D];浙江大学;2011年
8 张燕;面向无纸贸易的在线支付金融协同监管研究[D];武汉理工大学;2010年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘兰英;杨志;;中国金融业反洗钱问题研究[J];德宏师范高等专科学校学报;2006年01期
2 王林;张婧婧;;复杂网络的中心化[J];复杂系统与复杂性科学;2006年01期
3 张燕玲;金融业反洗钱问题研究[J];国际金融研究;2002年11期
4 卢正鼎,王琼;基于相似度的离群模式发现模型[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年01期
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 曾海泉;时间序列挖掘与相似性查找技术研究[D];复旦大学;2003年
2 汤俊;基于可疑金融交易识别的离群模式挖掘研究[D];武汉理工大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈有亮;非等距时间序列的GM(1,N)模型及其在地下工程中的应用[J];计算力学学报;1996年04期
2 王刚,胡德文;基于时间序列预测的独立分量排序[J];国防科技大学学报;2005年05期
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5 王波;张凤玲;;神经网络与时间序列模型在股票预测中的比较[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2005年06期
6 李卫国;张俊梅;;多维相关系数平稳序列分析方法[J];沈阳航空工业学院学报;2006年05期
7 刘培;;基于ARIMA模型对上证国债指数的预测研究[J];上海金融学院学报;2009年06期
8 潘贵豪;胡乃联;刘焕中;李国清;;基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析[J];黄金;2010年01期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘卓军;李晓明;;一种基于时间序列异常点监测的可疑交易分析方法[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 蒋斌松;韩立军;贺永年;;时间序列Lyapunov指数的估算及预测[A];矿山建设工程新进展——2005全国矿山建设学术会议文集(下册)[C];2005年
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4 陈赫;罗声求;;历史横断面数据的时间序列化[A];科学决策与系统工程——中国系统工程学会第六次年会论文集[C];1990年
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6 李卫国;张俊梅;;相关系数MA(q)序列与其威利谱的关系[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
7 张颖;路影;;时尚商品价格时间序列的多重分形分析[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
8 张博;殷仲民;;证券市场波动性评价方法研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
9 尤华;王建东;;机场噪声的时间序列预测[A];2011年通信与信息技术新进展——第八届中国通信学会学术年会论文集[C];2011年
10 戴丽金;何振峰;;基于云模型的时间序列相似性度量方法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前6条
1 中期研究院 王璐 吕圳;重标极差法的期货品种收益波动性研究[N];期货日报;2008年
2 光大期货 曾超;影响铜价因素的实证分析[N];期货日报;2007年
3 季美;股指期货无风险套利中β值的应用性研究[N];期货日报;2007年
4 经易期货 易彦;沪深300指数波动率特性及期货合约保证金水平测定[N];期货日报;2007年
5 方正期货 王飞;从恒指期货经验分析沪深300期指套利价差变化规律[N];期货日报;2008年
6 海证期货 陈安宝;棕榈油套期保值实证研究[N];期货日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 易文德;基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究[D];西南交通大学;2010年
2 许娜;时间序列的分形及其混沌分析[D];北京交通大学;2011年
3 郝崇清;基于时间序列的复杂脑网络构建与分析[D];天津大学;2012年
4 柳会珍;金融收益率时间序列的极值研究[D];中国人民大学;2005年
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6 甘敏;基于状态相依模型的非线性时间序列建模及其优化方法研究[D];中南大学;2010年
7 李桂玲;时间序列的分割及不一致发现研究[D];华中科技大学;2012年
8 王晓晔;时间序列数据挖掘中相似性和趋势预测的研究[D];天津大学;2003年
9 李嵩松;基于隐马尔可夫模型和计算智能的股票价格时间序列预测[D];哈尔滨工业大学;2011年
10 李红星;基于统计学习理论的正则化最小二乘回归在时间序列建模和预测中的应用[D];中国科学技术大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 林溯;ε-支持向量回归在时间序列型数据预测上的应用[D];四川大学;2007年
2 王丽敏;两类模糊随机时间序列预测方法[D];河北大学;2001年
3 王琦;时间序列在油田效益审计中的应用[D];吉林大学;2009年
4 曹晓琴;非线性优化的混合算法及其应用[D];燕山大学;2010年
5 祖彦柱;时间序列ARCH模型在期货市场中的应用研究[D];河北工业大学;2005年
6 张瑜;中国外汇市场汇率波动的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
7 艾书超;单变量时间序列建模与预测研究[D];武汉理工大学;2005年
8 舒俊;中国股市日收益率波动特征研究[D];华中科技大学;2005年
9 吴喜;时间序列建模与模型选择的应用研究[D];合肥工业大学;2006年
10 马俊;中国证券市场与经济增长[D];西南民族大学;2006年
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