--《》年论文

【摘要】：本文在Markowitz的"均值一方差"投资组合优化模型中加入交易费用、不允许卖空和投资者原有持股比例等约束条件,构造一种改进"均值一方差"模型。通过分析PSO算法中惯性权重的作用,提出了基于正切函数改进惯性权重的PSO算法(PSO-TANW),最后运用改进PSO算法和标准PSO算法求解新的投资组合优化模型。实验结果证明了改进PSO算法可以高效、合理地求解投资组合优化模型。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	王璐;;基于藤结构Copula的投资组合高维风险测度研究[J];学术动态;2010年04期
2	蒋金山;廖文志;;基于二次粒子群算法的投资组合优化[J];计算机应用与软件;2009年06期
3	段琪;何春雄;;基于CVaR的投资组合优化[J];科学技术与工程;2008年16期
4	杨利;李玉娟;;基于改进模拟退火法的证券投资组合优化[J];消费导刊;2007年07期
5	张琳;模糊线性规划在社保基金投资组合优化中的应用[J];运筹与管理;2002年01期
6	化向东,周小杰,宋绍清;企业多项目投资财务决策方法[J];石家庄经济学院学报;1998年03期
7	陈学华,杨辉耀;基于Expected Shortfall的投资组合优化模型[J];管理科学;2003年04期
8	李小红;;效用最大化证券投资组合模型的构建研究[J];企业家天地;2006年11期
9	李渝萍;;基于演化计算的证券投资组合研究[J];当代财经;2007年08期
10	张鹏;曾永泉;;VaR约束下不允许卖空且含无风险资产的M—V投资组合优化[J];现代管理科学;2007年11期
11	谢俊明;;基于熵的房地产投资组合优化模型研究[J];品牌(理论月刊);2011年01期
12	王峰;;投资组合理论及其指数模型的实证分析[J];中国经济问题;2004年06期
13	殷爱贞;张孟;;基于风险和收益权衡的勘探项目投资组合研究[J];西南石油大学学报(社会科学版);2010年01期
14	吴恒煜;李冰;严武;;投资组合信用风险的测度和优化——基于Copula理论[J];软科学;2010年12期
15	张帅;朱浩然;;我国保险资金投资资本市场的实证研究[J];河南商业高等专科学校学报;2011年03期
16	王福胜;彭胜志;;投资组合优化中的泰勒级数收敛性与展开点选择问题研究[J];中国管理科学;2011年03期
17	杨爱生;王国红;;投资组合理论在勘探规划编制中的应用[J];吐哈油气;2007年02期
18	张鹏;;借贷利率不同的效用最大化投资组合比较[J];吉首大学学报(自然科学版);2008年05期
19	张鹏;张忠桢;;不允许卖空情况下M-VaR和M-SA投资组合比较研究[J];中国管理科学;2008年S1期
20	房勇;汪寿阳;;基于模糊决策的投资组合优化[J];系统科学与数学;2009年11期

中国重要会议论文全文数据库

前7条

1	李丽;薛冰;牛奔;;基于改进PSO算法的投资组合问题研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
2	张鹏;张忠桢;;不允许卖空情况下M-VaR和M-SA投资组合比较研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
3	张鹏;;多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
4	黄小原;;应用神经网络的房地产投资模型和决策[A];1993中国控制与决策学术年会论文集[C];1993年
5	孟志青;虞晓芬;蒋敏;庄彬;曾丽萍;;基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6	李彦苍;索娟娟;;基于熵和信息素的自适应GA及其在组合优化中的应用[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
7	李彦苍;索娟娟;;基于熵的小生境蚁群算法及其应用[A];第四届中国软件工程大会论文集[C];2007年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	王贞;几类投资组合优化模型及其算法[D];西安电子科技大学;2012年
2	胡宗义;投资选择及资产定价数学模型研究[D];湖南大学;2004年
3	周洪涛;资本市场的非线性复杂性与投资组合优化[D];华中科技大学;2004年
4	刘宣会;基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究[D];西安电子科技大学;2004年
5	常浩;连续时间投资组合优化理论方法研究[D];天津大学;2012年
6	张鹏;可计算的投资组合模型与优化方法研究[D];华中科技大学;2006年
7	马孝先;若干投资组合优化问题模型及算法的研究[D];山东师范大学;2007年
8	陈泯融;基于极值动力学的优化方法及其应用研究[D];上海交通大学;2008年
9	陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
10	王壬;电力市场风险管理理论及应用[D];华中科技大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	余超;基于蚁群算法的投资组合优化研究[D];华中科技大学;2010年
2	王华;基于VaR的投资组合优化方法研究[D];厦门大学;2002年
3	武金存;基于数据挖掘的指数化投资组合优化的比较研究[D];河北经贸大学;2011年
4	马征;投资组合优化及其在中国股市的实证研究[D];湖南大学;2002年
5	朱志;房地产投资组合优化与决策研究[D];河北工程大学;2010年
6	郭雁斌;粒子群优化算法研究及其在投资组合优化中的应用[D];吉林大学;2008年
7	李海涛;基于CVaR的衍生证券投资组合优化模型研究[D];武汉理工大学;2005年
8	宋红宇;股票成交量对投资组合优化影响的研究[D];广州大学;2010年
9	刘灿;VaR-ARCH框架下的投资组合最优化[D];武汉大学;2005年
10	孙群;基于稳定分布的投资组合理论研究[D];湖南师范大学;2008年

中国重要报纸全文数据库

前9条

1	李晶;首只沪深300指数境外ETF今在港上市[N];第一财经日报;2007年
2	李晶;首只沪深300指数境外ETF平稳登场[N];第一财经日报;2007年
3	单羽青;股票型基金审批放行建信优化配置基金拔得头筹[N];中国经济时报;2007年
4	Morningstar晨星（深圳）基金研究中心王蕊;银华核心价值高风险高收益[N];证券时报;2006年
5	本报记者　刘嵘;中国人寿净利润大幅增长[N];中国保险报;2006年
6	王小平;中国人寿股份年度中期业绩出炉[N];金融时报;2006年
7	西方;中国银证博弈与共同发展研讨会今在沪举行[N];证券日报;2003年
8	邵益生;城市水问题战略新构架[N];中国水利报;2004年
9	秋云;科学社进入财经出版领域[N];中国图书商报;2002年

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