收藏本站
《第十二届中国管理科学学术年会论文集》2010年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

改进后的双复合负二项风险模型盈余首达时间分析

高明美  顾孟迪  
【摘要】:针对一类改进后的双复合负二项风险模型,利用鞅论的方法,对盈余首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了该时刻的拉氏变换和期望、方差以及3阶中心矩。

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 陈贵磊;赵明清;;保费收取次数为负二项随机序列的复合二项风险模型[J];山东科技大学学报(自然科学版);2006年01期
2 高明美;赵明清;;复合负二项风险模型的破产概率[J];山东科技大学学报(自然科学版);2006年01期
3 高明美;赵明清;徐瑞萍;;复合二项模型下盈余到达一给定水平的时间分析[J];数学的实践与认识;2006年11期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 申文康;王传玉;张建标;李孝丰;;双险种风险模型的破产概率[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2008年01期
2 胡志龙;关于平衡风险率函数刻画重尾族的一个注记[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2005年02期
3 边宽江;张振力;敬红敬;;金融危机下的农民工失业保险模型探讨[J];安徽农业科学;2010年11期
4 段传庆,何启志;线性假设条件下的平均余寿模型[J];安徽卫生职业技术学院学报;2005年03期
5 刘家军,张宇山,刘再明;批量索赔、保费到达均为更新过程的风险模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2004年03期
6 孔祥立;吕玉华;;一类随机保费率下带干扰的风险模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2009年01期
7 丁秀丽;;随机利率下多险种时间盈余风险模型的破产概率[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2009年01期
8 郭兴进;张怀涛;李旭伟;;一类带红利线的多险种风险模型的相关结果[J];安阳师范学院学报;2009年05期
9 段智力;樊洪杰;;两种分布条件下保险公司破产概率的比较[J];白城师范学院学报;2008年06期
10 马飒飒;宁如云;;基于贝叶斯估计的软件可靠性综合评估模型[J];兵工学报;2008年04期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 李丽丽;冯敬海;宋立新;;常利率环境下索赔额为一般分布的分红问题[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
2 刘喜华;吴育华;;无赔款优待类保单经营状况预测的吸收Markov链模型[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 卢桂林;经济行为与社会网络[D];上海大学;2011年
2 王颖;两类风险模型的破产问题[D];中南大学;2006年
3 聂高琴;金融保险中的几类风险模型[D];华中科技大学;2006年
4 曾娟;机动车辆保险分类费率厘定原理与方法研究[D];武汉理工大学;2008年
5 杨刚;巨灾风险度量与保险衍生品定价方法研究[D];中南大学;2009年
6 赵飞;金融保险中的若干模型与分析[D];上海大学;2009年
7 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年
8 陈宁;包含弹性免赔额的非寿险精算问题研究[D];中国矿业大学(北京);2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘清;复合二项风险模型和双险种风险模型的进一步研究[D];山东科技大学;2010年
2 王华;利率和利息力因素下的风险模型[D];武汉科技大学;2010年
3 杨微;离散时间风险模型的研究与推广[D];中央民族大学;2011年
4 黄娅;带税收及红利边界的复合Poisson和Erlang(2)风险模型[D];湖南师范大学;2011年
5 赵志明;基于税收和利率条件下马氏环境中的风险模型[D];湖南师范大学;2011年
6 刘林军;带干扰的几类非齐次Poisson风险模型的研究[D];新疆大学;2011年
7 杨玉琴;基于Esscher变换的Stoodley模型下变利率的欧式期权定价[D];新疆大学;2011年
8 徐万奎;加权损失函数下的信度保费[D];新疆大学;2011年
9 万素平;中华保险河北分公司机动车辆保险盈利策略研究[D];西南交通大学;2010年
10 赵娟;赌徒破产风险模型的进一步研究[D];燕山大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 方世祖;罗建华;;双复合Poisson风险模型[J];纯粹数学与应用数学;2006年02期
2 陈飞跃;徐沈新;;一类改进后的双险种风险模型的破产概率[J];长沙交通学院学报;2006年02期
3 高明美;赵明清;;复合负二项风险模型的破产概率[J];山东科技大学学报(自然科学版);2006年01期
4 孟生旺;负二项分布的优良特性及其在风险管理中的应用[J];数理统计与管理;1998年02期
5 董亚娟,朱勇华;保险系统中一种推广风险模型的破产概率[J];数学的实践与认识;2004年06期
6 成世学;破产论研究综述[J];数学进展;2002年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王丙参;田玉柱;冉延平;;随机保费下带干扰的风险模型[J];渤海大学学报(自然科学版);2009年04期
2 王丙参;魏艳华;;保费收取次数为负二项随机过程的风险模型[J];江西师范大学学报(自然科学版);2010年06期
3 赵朋;马松林;;双负二项风险模型的破产概率[J];合肥学院学报(自然科学版);2007年01期
4 陈贵磊;边平勇;;一类带利率和通货膨胀率的离散风险模型[J];科技信息;2011年18期
5 尹居良;广义保险模型的破产概率问题研究[J];应用数学;2003年01期
6 高明美,倪丽云;关于复合二项分布的若干讨论[J];山东科技大学学报(自然科学版);2003年04期
7 马学思;刘次华;唐国平;;带干扰变破产限风险模型的破产概率[J];经济数学;2006年02期
8 高明美;;双复合Poisson风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析[J];经济数学;2010年01期
9 郭立娟;;带干扰的双二项风险模型的破产概率[J];长沙航空职业技术学院学报;2007年03期
10 陈世平;精算数学中的鞅方法(英文)[J];数学理论与应用;2003年03期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 高明美;顾孟迪;;改进后的双复合负二项风险模型盈余首达时间分析[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
2 高洪忠;;未决赔款准备金与公司盈余关系研究[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
3 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
4 孔繁亮;张国志;;鞅差序列的一种组合预测方法及其应用[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
5 乔蕾蕾;陈树琛;;基于复合负二项分布的短期聚合风险模型[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
6 乔蕾蕾;陈树琛;;基于复合负二项分布的短期聚合风险模型(英文)[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
7 吴建祥;;用负二项逆Gaussian分布来拟合索赔次数[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
8 黎小林;钟育赣;;顾客终身价值的定量研究及其困境[A];中国市场学会2006年年会暨第四次全国会员代表大会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 本报记者 常河山;寻找盈余新高地[N];现代物流报;2010年
2 调宣 记者 姜雪松;哈市低收入家庭去年人均盈余900元[N];哈尔滨日报;2011年
3 潘雨来 刘昕霞 本报记者 吕天生;房产 尚待看好的投资项目[N];黑龙江日报;2000年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 徐晟;专利申请驱动因素研究[D];合肥工业大学;2008年
2 殷宝健;技术创新投资决策的期权博弈方法研究[D];华中科技大学;2005年
3 肖鸿民;基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究[D];兰州大学;2008年
4 邵学清;对机动车辆保险BMS的研究[D];中国人民大学;2004年
5 罗葵;最优投资策略选择和负风险模型相关课题研究[D];武汉大学;2009年
6 顾惠;时变过程及其在金融市场中的应用[D];华东师范大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘维泉;Jump-Diffusion模型下障碍期权的定价分析[D];暨南大学;2007年
2 周芬;最优停时与美式期权定价[D];华中师范大学;2008年
3 王博;含信用风险的障碍期权的定价[D];华中科技大学;2007年
4 龚珺;随机利率情形下未定权益定价若干问题的研究[D];山东科技大学;2005年
5 董翠玲;Agliardi Elettra猜测的证明及其在跳—扩散过程下的推广[D];新疆大学;2005年
6 柏晓明;关于保险中若干风险模型的研究[D];华中科技大学;2005年
7 马学思;几类风险模型的研究[D];华中科技大学;2006年
8 刘平兵;信用违约联结债券的定价[D];中南大学;2007年
9 周洪海;基于跳—扩散过程的重置巨灾看跌期权定价[D];新疆大学;2008年
10 庹书炜;几类推广风险模型中破产概率的研究[D];陕西师范大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026