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《第十二届中国管理科学学术年会论文集》2010年
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多阶段均值-方差模型及两基金分离定理——基于Lagrange对偶方法

姚海祥  李仲飞  
【摘要】:本文采用Lagrange对偶方法研究了多阶段均值-方差投资组合选择问题,首先利用Lagrange对偶定理把原均值-方差模型转化为一个含有Lagrange乘子参数但满足可分性的多阶段最优控制问题,从而可以采用动态规划方法进行求解,并求解出相应基本方程的解析解,进而求解出多阶段均值-方差模型的有效策略及有效边界的解析表达式,最后证明了多阶段均值-方差模型的两基金分离定理。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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2 杨科威;;考虑不可对冲收入的最优消费-投资选择[J];管理科学学报;2009年05期
3 张立伟;张玲;;利用嵌套L—型分解算法求解生产计划多阶段随机规划模型[J];山东大学学报(理学版);2007年04期
4 张鹏;;基于离散近似迭代法的多阶段M-V投资组合优化[J];数学的实践与认识;2009年08期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前4条
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【二级参考文献】
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