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《第十一届中国管理科学学术年会论文集》2009年
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利用GARCH族模型对股权分置改革前后上海股市的波动性研究

王幽然  李好好  
【摘要】:股权分置改革以来的4年多时间,绝大部分的上公司已经成功地完成了股改的进程。本文运用较为成熟的自回归条件方差模型(GARCH模型),以上海股市的指数收益率为研究对象,分为股权分置改革前后的两个阶段对上海股市的波动性进行实证研究。
【作者单位】:上海理工大学管理学院
【分类号】:F224;F832.51

【参考文献】
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