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《第十一届中国管理科学学术年会论文集》2009年
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均值-动态下半方差多阶段投资组合优化研究

张鹏  
【摘要】:文章提出了具有交易成本和交易量限制等情况的均值-动态下半方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法进行求解。该方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文章还证明了该算法的收敛性、线性收敛性和复杂性。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 史宇峰;张世英;;动态投资组合风险控制策略[J];系统工程;2008年01期
2 史宇峰;张世英;;基于时变相关系数的动态投资组合策略[J];管理科学;2008年05期
3 张鹏;;多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究[J];经济数学;2008年03期
4 张鹏;张忠桢;曾永泉;;限制性卖空的均值-方差投资组合优化[J];数理统计与管理;2008年01期
5 张鹏;张忠桢;岳超源;;限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究[J];中国管理科学;2006年02期
6 张鹏;;不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究[J];中国管理科学;2008年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张鹏;张忠桢;;不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究[J];商业研究;2008年09期
2 彭杰;李秋实;;中国与美国投资组合有效前沿的比较——基于均值方差模型[J];北方经贸;2012年08期
3 曾艳姗;严鸿鸣;侯超钧;;多期均值-半绝对偏差投资组合模型[J];经济研究导刊;2012年23期
4 谢晓闻;;关于现代投资组合理论研究的文献综述[J];商场现代化;2010年23期
5 张鹏;张忠桢;曾永泉;;限制性卖空的均值-方差投资组合优化[J];数理统计与管理;2008年01期
6 张鹏;;基于离散近似迭代法的多阶段M-V投资组合优化[J];数学的实践与认识;2009年08期
7 张鹏;;均值—动态VaR多阶段投资组合优化研究[J];数学的实践与认识;2011年15期
8 张鹏;;连续型凸动态规划的离散近似迭代法研究[J];系统科学与数学;2011年08期
9 张鹏;;均值-平均绝对偏差投资组合模型与优化[J];统计与决策;2009年01期
10 张鹏;;均值—动态方差多阶段投资组合优化研究[J];统计与决策;2010年06期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 张鹏;;多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
2 张鹏;;不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
3 张鹏;张忠桢;;不允许卖空情况下M-VaR和M-SA投资组合比较研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 张鹏;可计算的投资组合模型与优化方法研究[D];华中科技大学;2006年
2 邓雪;投资组合优化模型研究[D];华南理工大学;2010年
3 雒春雨;P2P网络借贷中的投资决策模型研究[D];大连理工大学;2012年
4 李成刚;基于定单流的证券投资策略研究[D];电子科技大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王金凤;多阶段投资组合模型及其算法的研究[D];南昌航空大学;2010年
2 毛普琳;具有交易费用和多种投资限制的模糊投资组合模型的研究[D];天津大学;2010年
3 余超;基于蚁群算法的投资组合优化研究[D];华中科技大学;2010年
4 靳灵莉;下方差风险计量模型及其改进[D];西南财经大学;2011年
5 李明;X公司基于葛洲坝公司的投资价值策略研究[D];西北大学;2011年
6 郭飞;基于CVaR约束下奖励策略的风险决策模型研究[D];浙江工业大学;2011年
7 刘广兵;沪深A股投资组合规模与风险关系的实证分析[D];南京师范大学;2008年
8 吕秀娟;基于均值-VaR的我国外汇储备货币结构研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
9 杨成艳;一类组合投资分析与应用[D];哈尔滨工程大学;2009年
10 胡莹;基于支持向量机的证券投资风险管理研究[D];西安电子科技大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 张鹏;张忠桢;岳超源;;基于效用最大化的投资组合旋转算法研究[J];财经研究;2005年12期
2 史宇峰;张世英;;动态投资组合风险控制策略[J];系统工程;2008年01期
3 曾勇,唐小我;限制性卖空情况下组合证券有效边界的特征和确定方法[J];管理工程学报;1997年03期
4 陈伟忠,金以萍,陈金贤;多阶段条件下投资组合的优化研究[J];管理工程学报;1996年03期
5 韩清;刘永刚;;序列相关的微观结构噪声估计[J];数量经济技术经济研究;2007年04期
6 荣喜民,武丹丹,张奎廷;基于均值-VaR的投资组合最优化[J];数理统计与管理;2005年05期
7 张鹏;张忠桢;曾永泉;;限制性卖空的均值-方差投资组合优化[J];数理统计与管理;2008年01期
8 李仲飞,汪寿阳;摩擦市场的最优消费-投资组合选择[J];系统科学与数学;2004年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张鹏;;多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究[J];武汉科技大学学报;2011年02期
2 张鹏;;多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究[J];经济数学;2008年03期
3 张鹏;;均值—动态方差多阶段投资组合优化研究[J];统计与决策;2010年06期
4 王成恩,尉忠信,朱剑英;极大代数在柔性制造系统建模中的不适用性[J];南京航空航天大学学报;1992年02期
5 张仁忠;极大代数意义下矩阵的特征问题[J];通化师范学院学报;1997年07期
6 张仁忠;极大代数意义下三角阵性质的研究[J];通化师范学院学报;1997年05期
7 张仁忠;一类极大代数意义下矩阵性质的研究[J];重庆师范学院学报(自然科学版);1997年S1期
8 袁亚平,杨球;一类线性离散事件动态系统的稳态分析[J];武汉科技学院学报;1998年01期
9 沈景清;对串行生产线极大代数方法建模的一点注记[J];通化师范学院学报;2001年02期
10 陈文德;极大代数上有限生成模的几何形态[J];系统科学与数学;1998年01期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 张鹏;;均值-动态下半方差多阶段投资组合优化研究[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
2 张鹏;;多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
3 陶跃钢;陈文德;刘国平;;极大离散事件系统的优化[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 张李军;整数自仿的tile和代换序列的渐近性质[D];清华大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 王起为;随机市场多期概率准则动态投资组合[D];上海交通大学;2007年
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