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我国石油类股票资产最优配置的随机规划模型

张晓兵  范英  
【摘要】:被作为权重股的石油类股票在我国股票市场占有一席之地,研究如何对石油类股票资产进行最优配置,可以为投资者提供决策参考,具有一定的现实意义。然而石油类股票与剧烈波动的油价密切相关,加之宏观政策影响等一系列因素,石油类股票在未来的价格及收益可能具有很大的不确定性。本文通过建立了一个基于多阶段随机规划的石油类股票资产配置模型,并利用矩匹配情景生成方法产生了未来股票价格离散情景,从而给出了一个模型应用的一个实证结果,结果表明,基于随机规划的资产配置策略能更好的规避未来不确定性的风险,给投资者带来更大的财富价值。

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