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《第十届中国管理科学学术年会论文集》2008年
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欧式热率相关期权的定价

石芸  崔翔宇  张曙光  
【摘要】:本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式。在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解。
【作者单位】:中国科学技术大学统计金融系
【基金】:国家基础研究项目(2007CB814901)
【分类号】:F407.61

【共引文献】
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2 张显,王锡凡;电力金融市场综述[J];电力系统自动化;2005年20期
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8 记者 纪缇;一体化可使港深惠三地受益[N];深圳商报;2006年
9 水利部水资源司司长、全国节水办常务副主任 吴季松;对建立合理水价形成机制的探讨[N];中国水利报;2003年
10 刘;技术和应用结合 Oracle助力中国金融行业转型[N];电脑商报;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 杜春娟;战略资源国际化——我国石化企业的发展思路[D];吉林大学;2004年
2 刘瑞;药品价格政府管制有效性分析[D];西北大学;2011年
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