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《第十届中国管理科学学术年会论文集》2008年
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证券市场波动性评价方法研究

张博  殷仲民  
【摘要】:研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能力检验,得出结论认为ARMA-EGARCH-M模型对上海证券市场波动性拟合优于传统的ARCH族模型。
【作者单位】:西安理工大学工商管理学院
【基金】:国家社会科学基金资助项目(04XJY041)
【分类号】:F830.91;F224

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