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《第十届中国管理科学学术年会论文集》2008年
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基于g-h分布的上证指数收益率分布拟合研究

陈倩  李金林  张伦  
【摘要】:本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性。本文将g -h分布引入收益率序列的分布拟合中,结果表明,这种分布能很好的解决收益率序列具有的"有偏、尖峰、厚尾"特性,拟合效果比用Logistic分布和t分布更好。
【作者单位】:北京理工大学管理与经济学院
【分类号】:F832.51;F224

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【参考文献】
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