收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

我国期货市场波动性的非对称效应实证研究

周蓓  齐中英  
【摘要】:波动的非对称性一直是金融市场波动性研究的一个重要方面。首先采用无条件波动度量方法对我国三大期货市场四个主要品种1997年~2005年的波动性进行了估计,发现三大期货市场波动性呈现明显的阶段性和非对称性特征;然后根据无条件波动估计结果,对总样本进行了阶段性划分,进一步采用条件波动 EGARCH 模型对期货市场总体和两个不同阶段波动性的非对称效应进行了研究,结果发现小麦期货市场总体具有显著的非对称效应,而大豆、铜、铝期货市场总体不具显著的非对称效应,但分阶段后则呈现显著的非对称效应,并且两个阶段波动的非对称效应相反。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 王毓基 ,肖耀球;现代期货市场原理、方法、运作技巧讲座 第二讲 期货市场概况(下)[J];系统工程;1993年06期
2 郑彤;;电力市场交易模式探讨[J];科技进步与对策;2003年15期
3 赵晓葵;套期保值率及风险运算方法的改进[J];青海大学学报(自然科学版);2005年05期
4 庞作祥;;商品期货市场操纵成本以及操纵收益评价[J];河北经贸大学学报;2006年03期
5 周平;;浅析期货市场的主要功能表现——以日本商品期货市场现状为例[J];科技信息;2006年10期
6 韩鑫韬;吴江;;我国的期货市场与价格发现功能[J];云南大学学报(自然科学版);2008年S1期
7 邵永同;高旺盛;;基于CSAD的期货市场羊群效应实证分析——以CZCE棉花期货为例[J];金融发展研究;2009年02期
8 李伊琳;;豪赌,浙商涌入期市[J];中国民营科技与经济;2009年10期
9 杨丽琳;;基于VAR模型的我国期货市场经济增长效应分析[J];商业时代;2010年11期
10 周中兵;;基差在套期保值中的作用及应用[J];铁路采购与物流;2010年06期
11 吴迟;陈茹;;中国商品期货市场的周日历效应实证研究[J];中国市场;2010年41期
12 眭健;发展我国期货投机的若干意见[J];科技导报;1994年09期
13 李从珠,丁绍芳,王灵华,孙大宁;统计学在证券期货市场中的应用(Ⅰ)[J];数理统计与管理;2000年01期
14 何晓彬;周恒;;对我国期货市场套期保值有效性的测度[J];统计与决策;2006年14期
15 刘庆富;仲伟俊;;我国金属期货与现货市场之间的价格发现与波动溢出效应研究[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2007年03期
16 蒲冰远;李京梁;;进行期货套期保值的最优组合问题[J];数学的实践与认识;2007年21期
17 林孝贵;;期货套期保值C VaR风险的敏感度分析[J];数学的实践与认识;2009年04期
18 高军玲;;我国期货市场羊群效应研究[J];金融纵横;2009年05期
19 陈星;;期货市场量价关系:基于分位数回归模型的实证研究[J];南方经济;2009年07期
20 黄伟;刘海龙;;期货市场备用保证金度量及实证研究[J];系统管理学报;2010年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 周蓓;齐中英;;我国期货市场波动性的非对称效应实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
2 张继承;;农民专业合作经济组织参与期货市场的实证分析[A];经济发展方式转变与自主创新——第十二届中国科学技术协会年会(第四卷)[C];2010年
3 ;2011年6月份全国期货市场成交情况统计[A];2011年第五届中国期货分析师论坛专刊[C];2011年
4 叶万春;;关于规范期货市场的几个问题[A];全国市场经济与商业发展理论研讨会论文集[C];1993年
5 王志椿;;我国发展期货市场应注意的几个问题[A];全国经济管理院校工业技术学研究会第五届学术年会论文集[C];1994年
6 佘传奇;郑伟;;关于加快发展安徽期货市场的建议[A];十六大后安徽发展研讨会论文集[C];2002年
7 吴冲锋;;我国期货市场的现状和展望[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第3卷)[C];1995年
8 伊志宏;;我国期货市场建立与发展过程中若干问题的探讨[A];全国市场经济与商业发展理论研讨会论文集[C];1993年
9 雍其新;;发展期货市场 促进商品流通——浅论新疆建立棉花期货交易所的现实意义[A];“西部开发”流通现代化研讨会论文集[C];2003年
10 王健;;期货市场的产生形成和作用[A];’93对外经济贸易大学学术报告会论文集[C];1993年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 裴斐;期货市场自律监管制度研究[D];华东政法大学;2009年
2 梁春早;期货市场风险度量与对冲研究[D];天津大学;2011年
3 常清;我国农产品期货市场发展的理论和战略性研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
4 纪彤国;期货市场微观基础研究[D];东北财经大学;2012年
5 彭浩;中国农产品期货市场效率问题的研究[D];西南财经大学;2004年
6 韩小龙;期转现与中国商品期货市场功能关系研究[D];天津大学;2009年
7 甘正在;农产品期货市场经济功能分析[D];中国社会科学院研究生院;2003年
8 曲立峰;我国农产品期货市场发展问题研究[D];东北财经大学;2002年
9 王健;我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D];浙江大学;2004年
10 宋承国;中国期货市场的历史与发展研究[D];苏州大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄春花;我国期货市场交易品种问题研究[D];西南财经大学;2004年
2 戴万龙;基于模糊统计概率的期货市场多头违约预测[D];吉林大学;2011年
3 左宏亮;做市商制度与期货市场发展研究[D];武汉理工大学;2003年
4 田翰达;国内外金属期货市场联动性和波动性研究[D];天津财经大学;2011年
5 邬瑞强;大宗商品中远期交易市场与期货市场联动性研究[D];天津财经大学;2011年
6 丁璐琳;中外食糖市场综论及对我国创建食糖期货市场的设想[D];对外经济贸易大学;2003年
7 祁国联;我国期货市场风险管理问题研究[D];武汉大学;2004年
8 张立龙;国际食糖期货理论与实践[D];对外经济贸易大学;2002年
9 茹亚莲;我国发展期货投资基金可行性与政策研究[D];对外经济贸易大学;2006年
10 龚树强;操纵证券、期货市场罪若干问题研究[D];吉林大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 高松 第六届中国炼焦技术及焦炭市场国际大会上的演讲稿整理;发挥期货市场功能 服务炼焦行业发展[N];世界金属导报;2008年
2 任芳 傅兴宇 彭勇;我国期货市场成功化解系统性风险[N];中国信息报;2008年
3 本报记者 胡东林;大商所新年工作定基调[N];中国证券报;2009年
4 本报记者 叶苗;大商所服务实体经济成效突出[N];上海证券报;2009年
5 本报记者 龙昊;大幅波动将主导2009年期货市场[N];中国经济时报;2009年
6 金鹏期货 孙琪琳;商品五月“开门红” 何处寻找新机会[N];经济参考报;2009年
7 本报记者 李厥庆;尚福林:期货市场步入稳步健康发展的轨道[N];证券日报;2009年
8 本报记者 王超;期货市场“望见”通胀苗头[N];中国证券报;2009年
9 本报记者 王璐;天胶期货市场规模跃居世界第一[N];经济日报;2009年
10 董建业;期货市场萎靡不振 小麦丰收依旧可期[N];粮油市场报;2009年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978